Sụt giảm tối đa tài khoản ngoại hối theo USD hay phần trăm: vì sao hai giai đoạn tệ nhất có thể khác nhau

Giai đoạn tài khoản ngoại hối giảm nhiều USD nhất không nhất thiết là giai đoạn giảm theo tỷ lệ nhiều nhất. Khi đỉnh vốn lớn hơn, mất nhiều đô la hơn vẫn có thể là một phần nhỏ hơn của vốn. Mỗi giá trị tối đa phải đi cùng đỉnh và đáy của chính nó.

Tài khoản giả định dưới đây tăng từ 10000 lên 21000 USD. Tại các lần đóng, mức sụt tiền tối đa là 1500 USD, tương ứng 7,5%. Mức sụt tỷ lệ tối đa lại là 10%, tương ứng 1200 USD. Cả hai đều đúng. Một lần định giá EUR/USD khi vị thế còn mở cũng cho thấy số dư đã chốt không đủ xác nhận mức giảm vốn chủ sở hữu tệ nhất.

Xác định đỉnh đã có rồi tìm hai cực đại riêng

Với mỗi giá trị tài khoản dương V, lưu mức cao nhất H quan sát được tính đến thời điểm đó. Mức sụt tiền là H−V; mức sụt tỷ lệ là (H−V)/H×100%. Tìm cực đại từng chuỗi riêng. Mẫu số là đỉnh trước đó, không phải vốn đầu, số dư hiện tại, ký quỹ sử dụng hay đỉnh xuất hiện trong tương lai.

Báo cáo có thể ghi mức sụt tiền lớn nhất kèm tỷ lệ của chính giai đoạn ấy. Một trường khác ghi tỷ lệ lớn nhất kèm số tiền tương ứng. Con số đi kèm không nhất thiết là cực đại của chuỗi kia. Nếu nhãn chỉ ghi sụt giảm tối đa, hãy yêu cầu cả giờ đỉnh và đáy.

Cố định tiền tài khoản, kỳ đo, tần suất, phí và chuỗi dùng: số dư hay vốn được định giá. Ở đây không có nạp rút, tín dụng, vị thế khác hay chuyển đổi. Kết quả đã đóng là số ròng sau chi phí ghi nhận liên quan. Mỗi điểm đóng không còn vị thế nên số dư bằng vốn chủ sở hữu.

Phục dựng các mốc đóng theo đúng thứ tự

Từ 10000 USD, lần lượt ghi kết quả ròng giả định +2000, −1200, +9200, −1500 và +2500 USD. Đây là số tiền đã ghi cố định, không phải lợi suất hay quy tắc khối lượng. Chỉ cập nhật đỉnh lũy kế khi xuất hiện mức cao mới.

Không mốc đóng nào dưới 10000 USD ban đầu. Vì thế thiếu hụt tối đa so với vốn đầu bằng 0 trong chuỗi này, dù vẫn có mức sụt từ các đỉnh giữa kỳ. Lãi cuối cùng, lỗ dưới vốn gốc và giảm từ đỉnh là ba phép đo khác nhau.

Kết thúc 21000 USD là lãi ròng 11000 USD, tăng 110% khi không có luồng tiền ngoài. Điều đó không xóa các nhịp giảm trước. Các mốc đóng cũng không cung cấp giá hay vốn giữa hai lần quan sát; dữ liệu lỗ mở bị thiếu không có nghĩa lỗ bằng 0.

Giữ từng cực đại gắn với đúng đỉnh và đáy

Nhịp đầu giảm từ 12000 xuống 10800 USD: 1200 USD, tức 10%. Nhịp sau giảm từ 20000 xuống 18500: 1500 USD, tức 7,5%. Nhịp sau tệ hơn về tiền, nhịp đầu tệ hơn về tỷ lệ. Ghép 1500 USD với 10% thành một nhịp là tạo cặp không có trong lịch sử.

Chia 1500 cho vốn đầu 10000 ra 15%, nhưng đó là chuẩn hóa khác, không phải tỷ lệ giảm từ đỉnh trước. Chia cho 21000 cuối kỳ lại trả lời câu hỏi khác. Mẫu số thay thế có thể hữu ích nếu nêu tên và cách tính, không được âm thầm đổi định nghĩa.

Mức tăng phục hồi lấy đáy làm gốc: 12000/10800−1 xấp xỉ 11,1111%; 20000/18500−1 xấp xỉ 8,1081%. Không thể chỉ đổi dấu mức giảm 10% hay 7,5% để ra lợi suất cần phục hồi.

Cần giá trị dương và định giá sử dụng được. Vốn bằng 0 hoặc âm, đổi tiền tài khoản hay đỉnh được tài trợ bằng tiền nạp cần xử lý riêng. Nếu có chuyển tiền, xem cách loại bỏ ảnh hưởng nạp rút tiền khỏi đường sụt giảm. Ví dụ này chủ động loại trừ chúng.

Cùng lãi và tỷ lệ thắng nhưng thứ tự khác tạo mức sụt khác

Chỉ để chẩn đoán, đảo cùng các kết quả cố định thành −1200, −1500, +2000, +9200 và +2500 USD. Số dư thành 10000, 8800, 7300, 9300, 18500, 21000. Đỉnh vẫn là 10000 trong các khoản lỗ đầu, nên sụt tối đa quan sát được là 2700 USD, tức 27%.

Lãi cuối vẫn 11000 USD; ba trong năm kết quả dương, tỷ lệ thắng 60%. Tổng kết quả dương 13700 USD và độ lớn kết quả âm 2700 USD cho tỷ số khoảng 5,0741 ở cả hai thứ tự. Các thống kê đó không nói lúc nào lỗ dồn lại so với đỉnh vốn.

Hoán vị là kiểm tra sổ ghi tiền, không phải chiến lược có thể phát lại hay mô hình xác suất. Đổi thứ tự giao dịch thật có thể đổi giá khớp, lượng, tài trợ, ký quỹ và tín hiệu sau. Nếu đặt lượng theo phần trăm vốn, lỗ trước còn đổi số tiền lãi lỗ sau. Phải giữ rõ giả định tiền cố định.

Thêm một lần định giá mở trước khi tin vào số dư

Trở về thứ tự đầu: số dư trước lần đóng thứ ba là 10800 USD. Thêm giả định riêng: mua 100000 EUR/USD tại 1.1000, định giá theo giá mua có thể bán 1.0820. Lãi lỗ giá là 100000×(1.0820−1.1000) = −1800 USD. Không có phí thêm trên giao dịch minh họa hay vị thế khác, vốn quan sát được là 9000 USD.

Đỉnh vốn trước là 12000; xuống 9000 tạo sụt 3000 USD, tức 25%, trong khi số dư vẫn 10800. Nếu sau đó thật sự bán tại giá mua giả định 1.1920 thì lãi giá 9200 USD, khớp kết quả thứ ba. Lãi về sau không xóa rủi ro từng chịu.

25% là cực đại trong lưới quan sát đã cho và chứng minh ít nhất mức giảm đó. Nó không chứng minh không có đáy thấp hơn giữa các điểm. Tăng quan sát cùng chuỗi định giá nhất quán có thể tìm thêm cực trị; dùng giá cũ hoặc quy tắc khác là đổi dữ liệu.

Ký quỹ hay đóng cưỡng bức có thể ngăn diễn ra đợt phục hồi giả định. Không được suy ra 10000 USD đủ an toàn để giữ 100000 EUR, hoặc mốc xem xét 25% bảo đảm thoát ở đó. Tài sản bảo đảm, chênh giá, thực hiện và nhảy giá cần kiểm tra riêng.

Kiểm tra trường báo cáo bằng dữ liệu gốc

Yêu cầu chuỗi vốn có thời gian, tiền tài khoản, số dư, lượng mở, phía giá mua hoặc bán, phí đã ghi và dồn tích, cùng nạp rút. Xác nhận giao dịch thuộc tài khoản; không trừ lần nữa hoa hồng đã nằm trong kết quả ròng.

Tính đỉnh theo thời gian, lưu đỉnh, đáy, tiền và tỷ lệ từng nhịp. Tách hồ sơ cực đại tiền và cực đại tỷ lệ. Kiểm tra thứ tự thật trước khi hoán vị, ghi rõ tần suất nếu chỉ có mốc đóng hoặc mẫu quan sát.

Cuối cùng xét lỗ mở, lượng biến đổi, luồng tiền và giới hạn ký quỹ. Chưa trở lại đỉnh ở cuối mẫu thì ghi chưa phục hồi. Mức sụt lịch sử không chặn được khoản lỗ ngoại hối kế tiếp; báo cáo phải tái hiện được cả số đo và đường đi.