Backtest Forex: một nến chạm cả dừng lỗ và chốt lời thì tính kết quả nào?

Đỉnh nến vượt mức chốt lời và đáy nến xuyên mức dừng lỗ không chứng minh giao dịch có lãi. Bốn mức giá thường không cho biết mức nào xuất hiện trước. Mặc định chọn kết quả tốt là biến dữ liệu còn thiếu thành lợi thế chưa có bằng chứng.

Cần xác định bao nhiêu lợi nhuận trong báo cáo phụ thuộc vào thứ tự chưa biết đó. Trước hết phải cố định điểm vào, phía báo giá và điều kiện khớp lệnh, rồi mới so sánh các đường đi có thể xảy ra.

Xác định vị thế và thời điểm lệnh có hiệu lực

Giả sử tài khoản USD mua 10.000 đơn vị EUR/USD tại Ask 1,1002 khi Bid là 1,1000. Sau khi vào lệnh, dừng lỗ tại Bid 1,0990 và chốt lời tại Bid 1,1020 có hiệu lực cho toàn bộ vị thế. Không vào lại sau khi đóng. Ví dụ giả định giá biến động liên tục, thoát đúng mức đã đặt và chênh lệch giá cố định 0,0002. Đây là điều kiện mô hình, không phải bảo đảm khớp lệnh thực tế.

Rủi ro giá ban đầu là 10.000 × (1,1002 − 1,0990) = 12 USD. Lãi gộp tại mục tiêu là 10.000 × (1,1020 − 1,1002) = 18 USD, tức 1,5R. Đo từ giá mở cửa Bid sẽ tính sai thành rủi ro 10 USD và lãi 20 USD do bỏ qua giá mua. Khi đã dùng chênh lệch giá khớp mua và bán, không được trừ thêm chênh lệch giá ước tính một lần nữa.

Nến Bid mở ở 1,1000, cao nhất 1,1025, thấp nhất 1,0985 và đóng ở 1,1010. Cả hai mức thoát đều nằm trong biên độ. Đóng cửa cao hơn mở cửa không cho biết đỉnh hay đáy xuất hiện trước.

Hai đường đi tạo ra cùng một nến

Giả sử giá di chuyển liên tục giữa các điểm dưới đây. Hai đường đi có cùng bốn mức giá, nhưng lệnh thoát hợp lệ đầu tiên khác nhau.

Nếu giá tăng trước, chốt lời đóng vị thế với lãi gộp 18 USD. Khi giá giảm sau đó, vị thế đã không còn. Nếu giảm trước, dừng lỗ gây thiệt hại 12 USD; nhịp hồi không tự khôi phục vị thế. Ghi nhận hai lần đóng toàn bộ cần có vị thế mới hoặc quy tắc khác, vốn không tồn tại trong ví dụ.

Chênh lệch là 30 USD trên cùng một nến. Chọn đường mở–cao–thấp–đóng chỉ vì nến tăng là quy ước mô phỏng bổ sung, không phải kết luận từ dữ liệu. Đường ngược lại cũng chỉ là giả định nếu chưa quan sát được thứ tự.

Đưa phần chưa rõ vào kết quả toàn bộ mẫu

Xét 20 giao dịch giả định độc lập, cùng khối lượng và khoảng cách thoát, không tăng vị thế theo lãi kép. Tám giao dịch chốt lời và tám giao dịch dừng lỗ đã rõ, cho tổng gộp 8 × 18 − 8 × 12 = 48 USD. Bốn giao dịch còn lại chạm cả hai mức trong một nến nhưng chưa xác định được thứ tự.

Nếu cả bốn đều dừng lỗ trước, tổng gộp của 20 giao dịch bằng 0. Nếu đều chốt lời trước, tổng là 120 USD. Giả định hoa hồng riêng 1 USD cho mỗi giao dịch hoàn tất, tổng phí 20 USD đưa kết quả ròng về khoảng −20 đến +100 USD. Bình quân mỗi giao dịch là −1 đến +5 USD, tương ứng −1/12 đến 5/12 mức rủi ro ban đầu 12 USD.

Đây là khoảng kịch bản với điều kiện cố định, không phải khoảng tin cậy hay dự báo. Có hai đường đi không có nghĩa xác suất mỗi đường là 50%. Khoảng trống giá, giá khớp khác hoặc quy tắc vào lệnh và khối lượng phụ thuộc đường đi có thể tạo kết quả ngoài khoảng đơn giản này.

Khung nhỏ hơn phải thật sự tách được thứ tự

Nến khung nhỏ có thể cho thấy một mức xuất hiện ở khoảng trước, mức kia ở khoảng sau. Nhưng khi đó vị thế và lệnh phải đã có hiệu lực, đồng thời dấu thời gian, múi giờ và phía báo giá phải nhất quán. Nếu cả hai vẫn nằm trong một nến nhỏ, vấn đề chỉ chuyển sang quy mô hẹp hơn.

Tick được tạo ra không phải bản ghi của diễn biến đã mất. Thêm điểm vào đường dựng lại có thể làm biểu đồ chi tiết hơn mà không thêm quan sát thực. Phân biệt báo giá lưu trữ với giá tổng hợp và kiểm tra dữ liệu thiếu; tên chế độ kiểm thử không chứng minh toàn bộ giai đoạn đều được ghi nhận.

Trong mô hình Bid/Ask thông thường, vị thế mua đóng tại Bid và vị thế bán thường đóng tại Ask. Kiểm thử thực tế phải theo hợp đồng và quy tắc kích hoạt lệnh. Nến giá giữa không tự động thay thế được bên nào. Dùng cách kiểm tra dừng lỗ Forex và Bid/Ask để tách lỗi phía báo giá khỏi vấn đề thứ tự trong nến.

Không sửa một sai lệch bằng sai lệch khác

Nếu tín hiệu dùng giá đóng cửa cuối cùng của nến, không thể vào tại giá mở cửa của chính nến đó: đây là sử dụng thông tin tương lai. Hãy kiểm tra thời điểm tín hiệu trước. Nếu vào giữa nến, đỉnh hoặc đáy xuất hiện trước đó không thể kích hoạt lệnh chưa có hiệu lực.

Ưu tiên dừng lỗ là kịch bản thận trọng phù hợp với các giao dịch độc lập trong ví dụ, không phải bằng chứng lịch sử. Nếu thoát lệnh thay đổi việc vào lại, dừng lỗ động, ký quỹ khả dụng hoặc khối lượng tiếp theo, các trạng thái sau cũng thay đổi. Cần chạy lại toàn bộ quy tắc, không chỉ đổi nhãn thắng thành thua.

Không loại bỏ giao dịch mơ hồ hay mặc định chúng có lãi. Chỉ giữ giao dịch tình cờ có dữ liệu chi tiết cũng có thể chọn lọc thành tích. Ghi lại tỷ lệ chưa giải quyết và mức chênh lệch kết quả mà chúng có thể tạo ra theo mô hình.

Thiết lập phép kiểm tra có thể lặp lại

Với mỗi trường hợp chạm đôi, lưu cặp tiền, nguồn dữ liệu, múi giờ, ranh giới nến, cơ sở Bid/Ask, thời điểm tín hiệu, giả định vào lệnh, lúc lệnh có hiệu lực và các mức thoát. Giữ nến gốc cùng quan sát có dấu thời gian dùng để xác định thứ tự. Sự kiện hợp lệ đầu tiên phải xảy ra sau khi lệnh có hiệu lực.

Đưa hai đường đi vào cùng logic kiểm thử. Kết quả gộp mong đợi lần lượt +18 và −12 USD, mỗi giao dịch chỉ có một lần đóng toàn bộ. Bổ sung tình huống cực trị trước khi vào, giá nhảy qua dừng lỗ, thiếu báo giá và chênh lệch giá thay đổi. Phép tính đúng chưa đủ chứng minh mô hình khớp lệnh thực tế.

Tính lại với dữ liệu và điều kiện nhất quán, vẫn giữ rõ các trường hợp chưa xác định. So tác động của chúng với tổng lợi thế được báo cáo. Nếu khoảng chưa biết hợp lý có thể đổi dấu kỳ vọng ròng, bằng chứng chưa đủ xác lập lợi thế. Cần thêm thông tin, không phải chọn đường đi có lợi nhất.