VaR Azami Kayıp Değildir: Beklenen Kısa Düşüş ile Kuyruk Riskini Hesaplamak

Aynı VaR, aynı ağır kayıp riski anlamına gelmez. Yüz senaryolu örnekle ES hesabını, yüzde 97,5 düzeyindeki kısmi ağırlığı ve risk limitlerinin neyi sınırlandırdığını inceleyin.

zhan chen

Kredi spreadi daralırken tahvil neden düşer? Faiz, fiyat ve temerrüt olasılığını ayırmak

Daralan spread fiyat artışını garanti etmez. Beş yıllık tahvili yeniden fiyatlayın; 150 baz puanın neden doğrudan temerrüt olasılığı olmadığını geri kazanım varsayımlarıyla sınayın.

zhan chen

VWAP’tan iyi fiyat neden yetmez? Gerçekleşmeyen emirlerle toplam işlem maliyeti

1.200 hisselik örnekte VWAP’a göre avantajlı gerçekleşme ile 295 dolarlık uygulama açığı aynı anda oluşuyor. Gecikme, gerçekleşme, kalan miktar ve ücretleri çifte sayım yapmadan uzlaştırın.

zhan chen

Başabaş Enflasyon Bir TÜFE Tahmini Değildir: ABD Tahvili ve TIPS Getiri Farkını Okumak

Başabaş enflasyondaki aynı 20 baz puanlık düşüş farklı fiyat hareketlerinden doğabilir. Endeksleme, reel faiz riski ve likiditeyi ayırarak getiri farkının gerçekte ne anlattığını değerlendirin.

zhan chen

Alım opsiyonunun daha pahalı olması yükseliş sinyali mi? Put call paritesi ve işlem fiyatları

Aynı kullanım fiyatındaki alım ve satım opsiyonlarının prim farkı yön tahmini değildir. Vade sonu ödemelerini, temettüyü ve finansmanı hesaplayıp iki yönü gerçek alış satış kotasyonlarıyla sınayın.

zhan chen

İşlemlerde %60 başarı oranı güvenilir mi? Örneklem, güven aralığı ve maliyet

20 işlemde 12 kazanç ile 200 işlemde 120 kazanç aynı başarı oranını verir, fakat aynı kanıtı sunmaz. Belirsizlik aralığını hesaplayıp maliyet, bağımlı işlemler ve strateji seçimiyle birlikte değerlendirin.

zhan chen

Doğrusal mı logaritmik grafik mi? Aynı trend çizgisi neden farklı sinyal verir?

350 seviyesindeki kapanış bir trend çizgisinin üstünde, diğerinin altında kalabilir. Aynı iki noktadan yapılan hesap, fiyat hareketini ölçüm tercihlerinden ayırır ve kırılma sınanmadan önce ölçeğin neden sabitlenmesi gerektiğini gösterir.

zhan chen

Çapraz kur nasıl hesaplanır? Alış, satış ve üçgen arbitraj hesabı

EUR/JPY ve EUR/GBP örnekleriyle doğru alış ve satış fiyatını seçin; ters kotasyonu ve kâğıt üzerindeki arbitraj farkını gerçek işlem maliyetinden ayırın.

zhan chen

ABD-İran Çıkmazı Çözüme Ulaşamadı, Fed'in Enflasyonla Mücadelesi Devam Ediyor

Kaynaklara göre, ABD-İran görüşmelerinde sınırlı ilerleme kaydedildi ve her iki taraf da uzlaşmaya yanaşmadı; Fed'in birçok politika yapıcısı, mevcut para politikasının enflasyonu kontrol altına almaya odaklanması gerektiğini vurguladı...

FastBull Öne Çıkanlar

ABD-İran görüşmelerinde ilerleme işaretleri görülüyor ancak farklılıklar devam ediyor; küresel merkez bankaları ise enflasyon risklerini izlemeye devam ediyor.

ABD ve İran önümüzdeki iki gün içinde arabulucular vasıtasıyla görüşmelere yeniden başlayabilir; Lagarde: Büyüme sağlamlığını korurken enflasyon yüksek seviyelerde seyrediyor ve politika hala orta bir yolda ilerliyor...

FastBull Öne Çıkanlar

İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması sürecinde yaşanan bir başka çıkmazda ABD'ye verilen tavizleri reddetti.

İran, ABD'nin belirlediği şartlarda taviz vermeyeceğini ve Washington ile diyaloğa artık güvenmediğini söylüyor; Hammack ise Hazine tahvil getirilerindeki artışın enflasyon görünümüne olan güven kaybından kaynaklanmadığını belirtiyor...

FastBull Öne Çıkanlar

Düşük Beta Düşük Risk Değildir: Beta, Korelasyon ve Alfa Nasıl Hesaplanır?

Betası 0,4 olan bir hissenin yıllık oynaklığı %40 olabilir. Dört gözlemle regresyonu yeniden hesaplayarak piyasa duyarlılığı, artık risk ve katma değeri ayırın.

zhan chen

Sharpe ve Sortino oranları: Aynı ortalama getiri neden farklı sıralama üretir?

Aylık ortalaması %1 olan iki stratejide Sharpe A’yı, Sortino B’yi öne çıkarıyor. Altı aylık örnekle hedefi, paydayı, negatif oranları ve yıllıklandırmayı adım adım inceleyin.

zhan chen

Portföyünüz Gerçekten Çeşitlendirilmiş mi? Korelasyon ve Risk Katkısını Hesaplamak

Sermayenin 60/40 dağılımı, oynaklık riskinde 90/10 dağılımına dönüşebilir. Kovaryans, bileşen katkısı, eşit risk ve ortak stres senaryolarını sayısal örnekle ayırın.

zhan chen

Hisse yükselirken alım opsiyonu neden zarar eder? IV düşüşünü hesaplamak

Tekrar hesaplanabilir bir örnek, hisse hareketini zaman kaybından ve zımni oynaklık düşüşünden ayırıyor; teorik değeri işlem yapılabilir fiyatla karşılaştırıyor.

zhan chen

Hisse Bölünmesi mi, Gerçek Zarar mı? Düzeltilmiş Fiyat, Maliyet ve Opsiyon Kontrolü

90’dan 32’ye iniş, bire üç bölünme sonrasında kazanç olabilir. Adet, toplam maliyet, grafik, küsurat, bekleyen emir ve opsiyon teslimatını aynı birimde karşılaştırın.

zhan chen

ETF takip hatası düşükse fon daha mı iyidir? Getiri farkı ile işlem maliyetini ayırmak

Her dönem endeksin aynı miktarda gerisinde kalan fonun takip hatası sıfır olabilir. İki hesap, birikimli farkı, farkın oynaklığını ve yatırımcının elde ettiği getiriyi ayırıyor.

zhan chen

Örtülü Alım Opsiyonu Sabit Getiri Değildir: Prim, Kâr Tavanı ve Pozisyon Taşıma

200 dolar prim tahsil etmek, 200 dolar kazanmak değildir. Vade sonu tablosu, ara dönem değerlemesi ve pozisyon taşıma hesabıyla gerçek getiriyi nakit girişinden ayırın.

zhan chen

Portföy Yükselirken Neden Zarar Edersiniz? Zaman ve Para Ağırlıklı Getiri

Portföy yüzde 8 kazanırken yatırımcı 820 kaybedebilir. Nakit hareketleri, bileşik getiri ve yıllık iç verim oranıyla stratejinin sonucunu yatırılan paranın deneyiminden ayırın.

zhan chen

Tahvilde Temiz ve Kirli Fiyat: Birikmiş Faiz, Takas ve Gerçek Getiri

98 kotasyonu 99 ödeme anlamına gelebilir. Kupondan önce ve sonra satışı karşılaştırın; satın alınmış faizi yeniden kazanç saymadan nakdi, masrafları ve hakları kontrol edin.

zhan chen

Bedelli Sermaye Artırımı: Rüçhan Hakkı, Teorik Fiyat ve Seyrelme Hesabı

İskonto doğrudan getiri değildir. Hak kullanımı, satış ve süreyi geçirme seçeneklerini nakit katkısıyla karşılaştırın; portföy değeri ile ortaklık oranını ayrı hesaplayın.

zhan chen

Pay Geri Alımı ve Hisse Başına Kâr: Artış Her Zaman Değer Yaratır mı?

Geri alımın zamanı, fon maliyeti ve yeni pay ihracı sonucu değiştirir. Sayısal örneklerle HBK artışını kalan ortaklar için gerçek değer yaratımından ayırın.

zhan chen

Tahvilde Vadeye Kadar Getiri ile Gerçek Getiri: Kuponlar ve Erken Satış Hesabı

Kotasyondaki getiri, her yıl hesaba yatacak tutar değildir. Kuponların yeniden yatırılması, erken satış fiyatı, erken itfa ve gerçek alış maliyetini sayısal örneklerle karşılaştırın.

zhan chen

Yeniden Dengeleme Getiriyi Artırır mı? Ağırlık, İşlem ve Maliyet Hesabı

Üç fiyat yolu dengelemenin ne zaman yararlı veya zararlı olduğunu gösteriyor. 60/40 sapmasını, yeni para ihtiyacını, eşikleri ve iki yönlü maliyeti hesaplayın.

zhan chen

Koruyucu Satım Opsiyonu mu Stop mu? Azami Kayıp ve Prim Hesabı

120 dolarlık hisseyi 110 kullanım fiyatıyla korumak zararı 10 dolarla sınırlamaz. Prim, fiyat boşluğu, gerçekleşme ve vadeyi birlikte hesaplayın.

zhan chen

Yabancı Yatırım Yükselirken Hesap Neden Zarar Eder? Kur Getirisi Hesabı

%10 varlık kazancının euro bazında %3,2 kayba dönüşmesini hesaplayın; temettü dönüşümünü, anapara korumasını ve işlem para biriminin sınırlarını ayırın.

zhan chen

DV01 Nasıl Hesaplanır? Tahvil Durasyonunu Parasal Riske Çevirmek

100.000 değerindeki tahvilde durasyon ve konveksite tahminlerini karşılaştırın; net DV01 sıfırken eğri değişiminin nasıl zarar yarattığını görün.

zhan chen

Hisselerin Çoğu Düşerken Endeks Neden Yükselir?

Beş hissenin dördü düşerken endeks %0,8 yükselebilir. Başlangıç ağırlıklarıyla katkıları hesaplayın; eşit ağırlığı, piyasa genişliğini ve fon akışı iddialarını ayırın.

zhan chen

Azami Düşüş Hesabı: Para Yatırma ve Çekme Etkisini Ayırın

Bakiyede %10 düşüş, yatırımda %32,5 kaybı gizleyebilir. Birim değer örneğiyle nakit akışını, toparlanma getirisini ve risk eşiğine kalan mesafeyi hesaplayın.

zhan chen

Kaldıraçlı ETF Getirisi: Günlük Sıfırlama Neyi Değiştirir?

Endeks başlangıca dönerken günlük 2× ETF %1,1852 kaybedebilir. Hesaplanabilir örneklerle bileşik etkiyi, fon değerini, primi, maliyetleri ve başabaş eşiğini ayırın.

zhan chen

ABD ve Avrupa'da faiz artırımı beklentileri yükselirken, enerji arz riskleri enflasyon baskısını daha da artırıyor.

İsrail, İran'a yönelik yeni saldırıların sadece zaman meselesi olduğunu söylüyor; Fed yetkilileri ise genel olarak şahin bir tavır sergiliyor...

FastBull Öne Çıkanlar

Temettü Sonrası Fiyat Düşüşünde Gerçek Getiri Nasıl Hesaplanır?

Hisse %2 düşerken hesabın getirisi %1,8 olabilir. Sayısal örnekle net temettüyü, masrafları, başabaş fiyatını ve yeniden yatırımda çifte sayım hatasını ayırın.

zhan chen

Güçlü Ekonomik Aktivite Enflasyon Endişelerini Artırırken Hazine Tahvil Geri Alımları Genişletildi

ABD Hazine Bakanlığı, 6 milyar dolara kadar uzun vadeli Hazine tahvilini geri satın almayı planlıyor; ABD'de ticari faaliyetler beş yıldan fazla bir süredir en yüksek seviyesine çıkarak enflasyon baskılarını yoğunlaştırıyor...

FastBull Öne Çıkanlar

Vadeli işlemlerde günlük uzlaşma: nakit ve toplam kâr nasıl eşleştirilir?

Kârlı kapanışın son günü neden zarar gösterebilir? Dört günlük örnekle kısmi kapanışları, komisyonları, para girişlerini ve teminatı ayrı ayrı kontrol edin.

zhan chen

ABD-İran İlişkisi Görüşmelerin Sinyalini Veriyor, Hürmüz Boğazı'ndaki Trafik Düşük Seviyelere İndi

İran Dışişleri Bakanı New York'ta ABD özel temsilcisiyle görüştü; Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticaret gemisi sayısı ikiye düştü...

FastBull Öne Çıkanlar

Limit fiyat görüldüğü halde emir neden gerçekleşmez?

500 paylık örnek üzerinden fiyat sınırını, emir defteri derinliğini ve sıra önceliğini ayırın. Kısmi gerçekleşme, IOC ve FOK koşulları ile komisyon dahil maliyeti denetleyin.

zhan chen

Enerji fiyatları ve küresel enflasyon baskıları artarken Orta Doğu'daki çatışma riskleri de tırmanıyor.

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin herhangi bir saldırısına yeni silahlarla ve ABD'nin yeni hedefleriyle karşılık verileceği uyarısında bulundu; ABD'de dizel fiyatları ilk kez galon başına 6,50 doları aştı...

FastBull Öne Çıkanlar

ABD-İran görüşmeleri, İran'ın yedi şartının ileriye dönük yolu şekillendirmesiyle olası bir değişime işaret ediyor.

ABD, İran ile müzakereye hazır olduğunu söylüyor; İran ise ABD'ye müzakereler için yedi şart sundu...

FastBull Öne Çıkanlar

Pozisyon Büyüklüğü Hesaplayıcı: Hesap Riski ve Stop Lokasyonu İşlem Büyüklüğünü Nasıl Belirliyor?

Hesap öz sermayesi, risk yüzdesi ve etkin stop-loss maliyetinden pozisyon büyüklüğünü hesaplayın. Örnek hisse senedi, forex ve vadeli işlemler, kayma, pip ve tick değerleri, korelasyon riski ve işlem öncesi doğrulama kontrol listesi içerir.

zhan chen

ABD-İran Savaşı Görünümü, Enerji Arzı ve Küresel Enflasyon Risklerinin Artmasıyla Daha Karmaşık Hale Geliyor

Trump, geniş çaplı askeri operasyonlara yeniden başlayıp başlamayacağına karar vereceğini söyledi; İran ise Trump ve Netanyahu görevden ayrılana kadar Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını belirtti...

FastBull Öne Çıkanlar

ABD-İran gerilimi ve enflasyon baskılarının kesişmesiyle Fed faiz artırımlarına yeniden başladı.

ABD Merkez Bankası faiz oranlarını 25 baz puan artırırken, Husi hareketi Suudi Arabistan'a karşı iki askeri operasyon başlattığını duyurdu...

FastBull Öne Çıkanlar

ABD-İran Çatışması Tırmanırken Petrol Nakliye Maliyetleri Rekor Seviyelere Ulaştı

ABD-İran savaşı belirgin şekilde farklı bir aşamaya girmeye hazırlanırken, ABD ham petrolünün Asya'ya nakliye maliyeti rekor seviyeye ulaşarak 44,8 milyon dolara yükseldi...

FastBull Öne Çıkanlar

İran, Koşulsuz Görüşmeleri Reddediyor; Hürmüz Boğazı'ndan Geçen Deniz Taşımacılığı En Düşük Seviyeye Geriliyor

İran, şartları karşılanmadığı sürece müzakere etmeyeceğini söylüyor; veriler, Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük gemi trafiğinin tek haneli sayılara düştüğünü gösteriyor...

FastBull Öne Çıkanlar

Vadeli işlemlerde geriye dönük test: sürekli veri nasıl seçilir?

Grafik yüzde 4,08 yükselirken pozisyon kârı sıfır olabilir. Yüzde 2 koşuluyla fark ve oran düzeltmelerini karşılaştırın; ardından gerçek kontratları, emirleri ve miktarları kontrol ederek sonucu hesaplayın.

zhan chen

Dolar kredisi mi, euro üzerinden finansman mı? Toplam maliyet ve başa baş kur

Aynı net dolar tutarı ve vade için iki finansman yolunu karşılaştırın. 90 günlük örnek, ücretlerin maliyeti nasıl değiştirdiğini ve başa baş vadeli kurun nasıl hesaplandığını gösteriyor.

zhan chen

Petrol fiyatları ve Fed'in faiz artırımı beklentileri yükseldikçe Orta Doğu Enerji Koridoru'ndaki riskler artıyor.

Husi milisleri, Bab el-Mandeb Boğazı yakınlarında hedefli bir operasyon düzenlediklerini iddia ediyor; Hürmüz Boğazı'nda da bir başka gemi saldırısı bildirildi...

FastBull Öne Çıkanlar

Petrol fiyatları ve faiz artırımı beklentileri yükseldikçe Orta Doğu'daki enerji riskleri artıyor.

Petrol fiyatlarının 107 doların üzerine çıkmasıyla Husi güçleri Bab el-Mandeb Boğazı'na daha da yaklaşıyor; Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını artırarak şahin bir duruş sergileyeceğinin sinyalini veriyor...

FastBull Öne Çıkanlar

Forward puanı nasıl hesaplanır? Kurdan gerçek ödeme tutarına

1 milyon avroda bir pip 100 dolardır. Forward kurunu hesaplayın, banka alış ve satışını ayırın, ek ücretlerin en iyi teklifi hangi koşulda değiştirdiğini görün.

zhan chen

ABD-İran saldırıları enerji piyasalarında şok etkisi yarattı, Brent petrol fiyatı 100 doları aştı.

ABD ve İran güçleri, savaşın başlamasından bu yana en büyük saldırı dalgasında petrol tankerlerini hedef aldı; EIA, Orta Doğu petrol arzının kademeli olarak toparlanmasını bekliyor...

FastBull Öne Çıkanlar

ABD güçleri, çatışmanın enerji sektörüne yayılmasıyla birlikte İran petrol tankerlerine saldırdı.

ABD güçleri beş İran petrol tankerini imha etti; Beyaz Saray, Kanada ithalatına uygulanacak gümrük vergilerinin ayrıntılı kurallarını açıkladı...

FastBull Öne Çıkanlar

COT'u nasıl yorumlayabiliriz: net açık pozisyon, spread ve yayın gecikmesi

Net uzun pozisyonlardaki artış, net uzun pozisyonlardaki azalmayı maskeleyebilir. COT örneği, yatırımcı kategorileri ve opsiyon eşdeğerleri arasında ayrım yapılarak ve Salı günkü gözlemler Cuma günkü bilgilerden ayrılarak yeniden hesaplanmıştır.

Hisse ETF’lerinde Prim ve İskonto: iNAV, İşlem Fiyatı ve Pay Oluşturma

Fon varlıkları yükselirken alıcı zarar edebilir. Hesaplanabilir örneklerle kotasyon primi, oluşturma maliyeti, nakit ikame ve sınır ötesi değerleme gecikmesini ayırın.

zhan chen

Bollinger Sıkışması ve Sahte Kırılım: Bant Dışı Kapanış Neden Direnci Aşmayabilir?

20 kapanışlık örnekle bant genişliği, %b ve yapısal direnci yeniden hesaplayın. Teyidin maliyetini, piyasalar arasındaki veri farklarını ve kırılımı geçersiz kılan koşulları ayırın.

zhan chen

MACD Çubukları Neden Küçülür? Daralma ile Trend Dönüşünü Ayırmak

Fiyat yükselirken pozitif MACD çubukları küçülebilir. Tam hesaplama, iki sıfır geçişini, uyumsuzluğu ve fiyat yapısıyla teyidi birbirinden ayırır.

zhan chen

Vadeli İşlemlerde Baz, Vade Eğrisi ve Yenileme Getirisi Nasıl Ayrılır?

Baz fiyatlar düşerken güçlenebilir; vade değişimindeki fark anında zarar değildir. Pozisyon ve korunma hesaplarıyla yakınsamayı, sermaye tabanını ve sürekli grafik geçişlerini inceleyin.

zhan chen

Faiz İndirimi Sonrası Para Birimi Neden Yükselir? Sürpriz ve Beklenen Patika

Politika sürprizini, aylık gecelik faiz ortalamasını ve iki ülkenin beklenen faiz farkını hesaplayarak kur yükselişinin nedenlerini ve açıklamanın sınırlarını inceleyin.

zhan chen

Altın ve Dolar Neden Birlikte Yükselebilir? Kur Getirisi ve Korelasyon Penceresi

Renminbi ve euro örnekleriyle altın getirisini hesaplayın; kur etkisini altın talebinden ayırın. Reel faizler, gözlem süresi ve yatırım aracının ilişkiyi nasıl değiştirdiğini inceleyin.

zhan chen

VWAP Neden Sıfırlanır? Seans, Hacim ve Farklı Grafik Sinyalleri

Aynı fiyat iki VWAP’ın farklı tarafında bulunabilir. Hesap örnekleri seans öncesini, mum yaklaşımını, çıpayı ve emir gerçekleşme ölçütlerini açıklar.

zhan chen

ATR ile Pozisyon Büyüklüğü: Sözleşme Değeri, Maliyet ve Boşluk Riski

İki ATR uzaklıktaki stop tek başına para riskini belirlemez. Hisse, vadeli ve döviz örnekleri miktarı, sözleşme değerini, maliyeti ve gerçekleşme sınırlarını açıklar.

zhan chen

Ağustos ayı TÜFE verileri, Eylül ayında Fed'in faiz artırımı beklentilerinin yükselmesiyle birlikte kilit bir değişken haline geliyor.

Waller: Fed'in Eylül ayı faiz kararı büyük ölçüde Ağustos ayı TÜFE verilerine bağlı olacak; istikrarlı bir ABD işgücü piyasası ve artan hizmet sektörü fiyat baskıları, faiz artırımı beklentilerini güçlendiriyor...

FastBull Öne Çıkanlar