แบ็กเทสต์ Forex: แท่งเดียวแตะทั้งจุดตัดขาดทุนและเป้ากำไร จะนับอย่างไร?

ราคาสูงสุดผ่านเป้ากำไรและราคาต่ำสุดหลุดจุดตัดขาดทุน ไม่ได้พิสูจน์ว่าธุรกรรมนั้นมีกำไร ราคาทั้งสี่ของแท่งเทียนมักไม่บอกว่าระดับใดเกิดก่อน การเลือกผลบวกเสมอเท่ากับเปลี่ยนข้อมูลที่ขาดหายให้เป็นความได้เปรียบที่ยังไม่มีหลักฐาน

สิ่งที่ต้องวัดคือผลทดสอบพึ่งพาลำดับที่ไม่ทราบมากเพียงใด ควรกำหนดราคาเข้า ฝั่งราคาเสนอ และเงื่อนไขการจับคู่ก่อน เพื่อแยกความไม่แน่นอนของเส้นทางออกจากสเปรดและขนาดสถานะ

กำหนดสถานะและเวลาที่คำสั่งเริ่มมีผล

สมมติบัญชีดอลลาร์ซื้อ EUR/USD จำนวน 10,000 หน่วยที่ Ask 1.1002 ขณะ Bid อยู่ที่ 1.1000 หลังเข้าแล้ว คำสั่งตัดขาดทุนที่ Bid 1.0990 และเป้ากำไรที่ Bid 1.1020 มีผลกับสถานะทั้งหมด ไม่มีการเข้าใหม่หลังปิด ตัวอย่างนี้สมมติให้ราคาเคลื่อนต่อเนื่อง ปิดได้ตรงระดับที่กำหนด และสเปรดคงที่ 0.0002 ทั้งหมดเป็นเงื่อนไขของแบบจำลอง ไม่ใช่การรับประกันการซื้อขายจริง

ความเสี่ยงด้านราคาเริ่มต้นเท่ากับ 10,000 × (1.1002 − 1.0990) = 12 ดอลลาร์ กำไรก่อนค่าคอมมิชชันที่เป้าหมายคือ 10,000 × (1.1020 − 1.1002) = 18 ดอลลาร์ หรือ 1.5R หากวัดจากราคาเปิด Bid จะคำนวณผิดเป็นเสี่ยง 10 และกำไร 20 ดอลลาร์ เพราะไม่ใช้ราคาซื้อจริง และไม่ควรหักสเปรดประมาณการซ้ำจากผลต่างราคาซื้อและขายที่ใช้คำนวณแล้ว

แท่ง Bid เปิด 1.1000 สูงสุด 1.1025 ต่ำสุด 1.0985 และปิด 1.1010 ระดับออกทั้งสองอยู่ในช่วงราคา การปิดสูงกว่าเปิดไม่ได้บอกว่าจุดสูงสุดเกิดก่อนจุดต่ำสุด

สองเส้นทางสร้างแท่งเดียวกันได้

สมมติราคาเคลื่อนต่อเนื่องระหว่างจุดในตาราง เส้นทางทั้งสองมีราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด และปิดเหมือนกัน แต่คำสั่งออกที่มีผลก่อนแตกต่างกัน

เส้นทางที่ขึ้นก่อนจะถึงเป้ากำไรและปิดด้วยกำไร 18 ดอลลาร์ก่อนค่าคอมมิชชัน เมื่อราคาลงภายหลังสถานะได้ปิดแล้ว เส้นทางที่ลงก่อนจะตัดขาดทุน 12 ดอลลาร์ การฟื้นตัวไม่ทำให้สถานะที่ปิดไปกลับมาเอง การบันทึกการปิดเต็มจำนวนสองครั้งต้องมีสถานะใหม่หรือกฎเพิ่มเติม ซึ่งตัวอย่างนี้ไม่มี

ผลต่างคือ 30 ดอลลาร์จากแท่งเดียว การกำหนดเส้นทางเปิด–สูง–ต่ำ–ปิดเพราะเป็นแท่งบวกเป็นกฎจำลองที่เพิ่มเข้าไป ไม่ใช่ข้อสรุปจากราคาทั้งสี่ เส้นทางกลับกันก็ยังเป็นสมมติฐานหากไม่มีข้อมูลลำดับจริง

นำกรณีไม่ชัดเจนเข้าสู่ผลรวม

พิจารณาธุรกรรมสมมติ 20 ครั้งที่เป็นอิสระ ขนาดและระยะออกคงที่ ไม่มีการเพิ่มขนาดด้วยกำไรทบต้น แปดครั้งถึงเป้าและแปดครั้งตัดขาดทุนอย่างชัดเจน รวมก่อนค่าคอมมิชชันเป็น 8 × 18 − 8 × 12 = 48 ดอลลาร์ อีกสี่ครั้งแตะทั้งสองระดับในแท่งเดียวแต่ไม่ทราบลำดับ

หากทั้งสี่ครั้งตัดขาดทุนก่อน ผลรวมก่อนค่าคอมมิชชันจะเป็นศูนย์ หากถึงเป้าก่อนทั้งหมดจะเป็น 120 ดอลลาร์ สมมติค่าคอมมิชชันแยกต่างหาก 1 ดอลลาร์ต่อธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ รวม 20 ดอลลาร์ ผลสุทธิจึงอยู่ระหว่าง −20 ถึง +100 ดอลลาร์ เฉลี่ยครั้งละ −1 ถึง +5 ดอลลาร์ หรือ −1/12 ถึง 5/12 ของความเสี่ยงเริ่มต้น 12 ดอลลาร์

นี่คือช่วงสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขคงที่ ไม่ใช่ช่วงความเชื่อมั่นหรือการพยากรณ์ การมีสองเส้นทางไม่ได้ทำให้แต่ละทางมีโอกาส 50% ช่องว่างราคา การจับคู่ต่างราคา หรือกฎเข้าและขนาดที่ขึ้นกับเส้นทาง อาจทำให้ผลอยู่นอกช่วงแบบง่ายนี้

กรอบเวลาย่อยต้องแยกลำดับได้จริง

แท่งย่อยอาจแสดงว่าระดับหนึ่งเกิดในช่วงก่อนอีกระดับ แต่ต้องตรวจว่าสถานะและคำสั่งมีผลแล้ว รวมถึงเวลา เขตเวลา และฝั่งราคาตรงกัน หากทั้งสองระดับยังอยู่ในแท่งย่อยเดียวกัน ปัญหาเดิมก็ยังคงอยู่ในช่วงที่สั้นลง

ทิกที่สร้างขึ้นไม่ใช่บันทึกเส้นทางที่หายไป การเพิ่มจุดบนเส้นทางจำลองอาจทำให้กราฟละเอียดขึ้นโดยไม่เพิ่มสิ่งที่สังเกตจริง ต้องแยกราคาที่บันทึกไว้จากราคาสังเคราะห์และตรวจช่วงข้อมูลขาด ชื่อโหมดทดสอบเพียงอย่างเดียวไม่ยืนยันว่าทุกช่วงมีข้อมูลจริง

ในแบบจำลอง Bid/Ask ทั่วไป สถานะซื้อปิดที่ Bid และสถานะขายมักปิดที่ Ask การทดสอบจริงต้องยึดสัญญาและกฎกระตุ้นคำสั่ง แท่งราคากลางใช้แทนแต่ละฝั่งโดยอัตโนมัติไม่ได้ ใช้วิธีตรวจจุดตัดขาดทุน Forex และ Bid/Askเพื่อแยกความผิดพลาดเรื่องฝั่งราคาออกจากลำดับภายในแท่งที่ไม่ทราบ

อย่าแก้ความลำเอียงหนึ่งด้วยอีกความลำเอียง

หากสัญญาณใช้ราคาปิดสุดท้ายของแท่ง จะบันทึกการเข้าที่ราคาเปิดของแท่งเดียวกันไม่ได้ เพราะเป็นการใช้ข้อมูลอนาคต ตรวจเวลาของสัญญาณก่อน หากเข้าระหว่างแท่ง จุดสูงหรือต่ำก่อนเข้าไม่สามารถกระตุ้นคำสั่งที่ยังไม่มีผล

การให้ตัดขาดทุนก่อนเป็นสถานการณ์ทดสอบแบบระมัดระวังสำหรับธุรกรรมอิสระในตัวอย่าง ไม่ใช่หลักฐานของอดีต หากการออกเปลี่ยนการเข้าใหม่ จุดตัดขาดทุนเลื่อนตามราคา มาร์จินที่ใช้ได้ หรือขนาดครั้งถัดไป สถานะหลังจากนั้นย่อมเปลี่ยน ต้องรันกฎทั้งหมดใหม่ ไม่ใช่เพียงสลับป้ายกำไรและขาดทุน

อย่าลบธุรกรรมที่คลุมเครือหรือถือว่าชนะทั้งหมด การเก็บเฉพาะรายการที่บังเอิญมีข้อมูลละเอียดก็อาจคัดเลือกผลตอบแทน ควรบันทึกสัดส่วนที่ยังตัดสินไม่ได้และผลต่างที่เป็นไปได้ภายใต้แบบจำลอง

สร้างการตรวจสอบที่ทำซ้ำได้

สำหรับแต่ละกรณีแตะสองระดับ ให้เก็บคู่เงิน แหล่งข้อมูล เขตเวลา ขอบเขตแท่ง ฝั่ง Bid/Ask เวลาสัญญาณ สมมติฐานเข้า เวลาเริ่มมีผลของคำสั่ง และระดับออก เก็บแท่งเดิมพร้อมข้อมูลประทับเวลาที่ใช้ระบุลำดับ เหตุการณ์แรกที่นับได้ต้องเกิดหลังคำสั่งมีผล

นำสองเส้นทางสมมติเข้าตรรกะทดสอบเดียวกัน ผลก่อนค่าคอมมิชชันที่ควรได้คือ +18 และ −12 ดอลลาร์ โดยแต่ละกรณีปิดเต็มจำนวนครั้งเดียว เพิ่มการทดสอบจุดสุดขั้วก่อนเข้า ช่องว่างข้ามจุดตัดขาดทุน ราคาขาดหาย และสเปรดเปลี่ยน การคำนวณถูกไม่ได้พิสูจน์ว่าแบบจำลองการจับคู่สมจริง

คำนวณใหม่ด้วยข้อมูลและสมมติฐานที่สอดคล้องกัน พร้อมแสดงกรณีที่ยังแก้ไม่ได้ เปรียบเทียบผลกระทบกับความได้เปรียบรวมที่รายงาน หากช่วงความไม่แน่นอนที่สมเหตุสมผลเปลี่ยนค่าคาดหวังสุทธิจากบวกเป็นลบ หลักฐานยังไม่พอ ต้องเพิ่มข้อมูล ไม่ใช่เลือกเส้นทางที่ให้ผลดีที่สุด