ดรอว์ดาวน์สูงสุดของบัญชีฟอเร็กซ์เป็นดอลลาร์หรือเปอร์เซ็นต์: ทำไมช่วงที่แย่ที่สุดอาจเป็นคนละช่วง

ช่วงที่บัญชีฟอเร็กซ์ลดลงเป็นดอลลาร์มากที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นช่วงที่ลดลงตามสัดส่วนมากที่สุด เมื่อยอดสูงของบัญชีใหญ่ขึ้น การเสียเงินมากกว่าอาจเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่า ต้องเก็บค่าสูงสุดแต่ละแบบไว้กับยอดสูงและจุดต่ำของช่วงนั้น

บัญชีสมมติต่อไปนี้เพิ่มจาก 10000 เป็น 21000 ดอลลาร์ หากดูหลังปิดสถานะ ดรอว์ดาวน์เป็นเงินสูงสุดคือ 1500 ดอลลาร์ คิดเป็น 7.5% แต่สัดส่วนสูงสุดคือ 10% ซึ่งเป็นเงิน 1200 ดอลลาร์ ทั้งคู่ถูกต้อง ตัวอย่างประเมิน EUR/USD ระหว่างถือยังแสดงว่าดูยอดคงเหลืออย่างเดียวไม่ยืนยันการลดลงของอิควิตีที่แย่ที่สุด

กำหนดยอดสูงที่เกิดแล้ว แล้วหาค่าสูงสุดสองแบบแยกกัน

สำหรับมูลค่าบัญชีบวกแต่ละค่า V ให้เก็บค่าสูงสุด H ที่เห็นถึงเวลานั้นรวมปัจจุบัน ดรอว์ดาวน์เป็นเงินคือ H−V และสัดส่วนคือ (H−V)/H×100% หาค่าสูงสุดแยกแต่ละชุด ตัวหารคือยอดสูงก่อนหน้า ไม่ใช่เงินตั้งต้น ยอดปัจจุบัน มาร์จินใช้ หรือยอดสูงที่จะเกิดภายหลัง

รายงานอาจแสดงดรอว์ดาวน์เป็นเงินสูงสุดพร้อมเปอร์เซ็นต์ของช่วงเดียวกัน อีกช่องแสดงเปอร์เซ็นต์สูงสุดพร้อมเงินที่สอดคล้อง ตัวเลขข้างกันไม่จำเป็นต้องเป็นค่าสูงสุดของอีกชุด ถ้าชื่อช่องกำกวม ให้ขอเวลาของยอดสูงและจุดต่ำด้วย

กำหนดสกุลเงิน ช่วงเวลา ความถี่ ค่าใช้จ่าย และว่าจะใช้ยอดคงเหลือหรืออิควิตีที่ประเมินแล้ว ตัวอย่างไม่มีฝากถอน เครดิต สถานะอื่น หรือแปลงเงิน ผลที่ปิดให้มาหักต้นทุนที่บันทึกและเกี่ยวข้องแล้ว แต่ละจุดปิดไม่มีสถานะค้าง จึงมียอดคงเหลือเท่ากับอิควิตี

สร้างเส้นหลังปิดสถานะกลับตามลำดับจริง

เริ่ม 10000 ดอลลาร์ แล้วบวกผลสุทธิสมมติ +2000, −1200, +9200, −1500 และ +2500 ดอลลาร์ตามลำดับ เป็นจำนวนเงินบันทึกคงที่ ไม่ใช่อัตราผลตอบแทนหรือกฎขนาดสถานะ ปรับยอดสูงสะสมเฉพาะเมื่อเกิดค่าสูงใหม่

ไม่มีจุดปิดใดต่ำกว่า 10000 ดอลลาร์แรก ส่วนขาดสูงสุดเทียบเงินตั้งต้นจึงเป็นศูนย์สำหรับชุดนี้ แม้มีดรอว์ดาวน์จากยอดสูงกลางทาง กำไรปลายทาง ขาดทุนต่ำกว่าเงินต้น และการลดจากยอดสูงเป็นคนละตัวชี้วัด

จบที่ 21000 ดอลลาร์คือกำไรสุทธิ 11000 หรือเพิ่ม 110% เมื่อไม่มีกระแสเงินภายนอก ไม่ได้ลบการลดลงก่อนหน้า จุดปิดยังไม่บอกราคาหรืออิควิตีระหว่างจุด ข้อมูลขาดทุนเปิดที่หายไปไม่ได้แปลว่าขาดทุนเป็นศูนย์

จับคู่ค่าสูงสุดแต่ละแบบกับยอดสูงและจุดต่ำของตัวเอง

ช่วงแรกจาก 12000 ลง 10800 ดอลลาร์ คือ 1200 ดอลลาร์หรือ 10% ช่วงหลังจาก 20000 ลง 18500 คือ 1500 ดอลลาร์หรือ 7.5% ช่วงหลังแย่กว่าเป็นเงิน ช่วงแรกแย่กว่าตามสัดส่วน การจับ 1500 ดอลลาร์กับ 10% เป็นช่วงเดียวกันสร้างคู่ที่ไม่มีในบันทึก

1500 หารเงินตั้งต้น 10000 ได้ 15% แต่นั่นคือมาตรฐานอีกแบบ ไม่ใช่ดรอว์ดาวน์ตามสัดส่วนจากยอดสูงก่อนหน้า การหารด้วยยอดสุดท้าย 21000 ก็เปลี่ยนคำถาม ตัวหารอื่นใช้ได้หากระบุชื่อและวิธี ไม่ใช่เปลี่ยนนิยามโดยไม่บอก

การฟื้นกลับคำนวณจากจุดต่ำ: 12000/10800−1 ประมาณ 11.1111% ส่วน 20000/18500−1 ประมาณ 8.1081% ไม่สามารถเปลี่ยนแค่เครื่องหมายของการลด 10% หรือ 7.5% ให้เป็นผลตอบแทนที่ต้องใช้ฟื้นตัว

ต้องมีมูลค่าบวกและการประเมินที่ใช้ได้ อิควิตีศูนย์หรือติดลบ เปลี่ยนสกุล หรือยอดสูงจากเงินฝากต้องจัดการต่างหาก หากมีการโอนเงิน ให้ดูตัวอย่างตัดผลของการฝากถอนออกจากการคำนวณดรอว์ดาวน์ การคำนวณนี้ตั้งใจไม่รวมกระแสเงินเหล่านั้น

ผลปิดและอัตราชนะเท่าเดิม แต่สลับลำดับแล้วดรอว์ดาวน์เปลี่ยน

เพื่อวินิจฉัยเท่านั้น สลับผลคงที่ชุดเดิมเป็น −1200, −1500, +2000, +9200 และ +2500 ดอลลาร์ ยอดเป็น 10000, 8800, 7300, 9300, 18500 และ 21000 ยอดสูงยังเป็น 10000 ระหว่างขาดทุนต้นทาง จึงมีดรอว์ดาวน์สูงสุดที่เห็น 2700 ดอลลาร์หรือ 27%

กำไรสุดท้ายยัง 11000 ดอลลาร์ ผลบวกสามจากห้าครั้ง อัตราชนะ 60% ผลบวกรวม 13700 ดอลลาร์และขนาดผลลบรวม 2700 ดอลลาร์ให้อัตราส่วนประมาณ 5.0741 ในทั้งสองลำดับ สถิติเหล่านี้ไม่บอกว่าขาดทุนกระจุกเมื่อใดเทียบยอดสูง

การสลับเป็นการวิเคราะห์บัญชีเงินคงที่ ไม่ใช่กลยุทธ์ทำซ้ำได้หรือแบบจำลองความน่าจะเป็น การเปลี่ยนลำดับธุรกรรมจริงอาจเปลี่ยนราคาที่ทำได้ ขนาด เงินทุน มาร์จินและสัญญาณถัดไป ถ้ากำหนดขนาดตามเปอร์เซ็นต์อิควิตี ขาดทุนก่อนหน้ายังเปลี่ยนผลดอลลาร์ในภายหลังด้วย

เพิ่มมูลค่าสถานะเปิดก่อนเชื่อเฉพาะยอดคงเหลือ

กลับลำดับเดิม ก่อนปิดครั้งสามมียอด 10800 ดอลลาร์ เพิ่มสมมติฐานแยกชัดเจน: ซื้อ 100000 EUR/USD ที่ 1.1000 ประเมินด้วยราคาเสนอซื้อที่ขายได้ 1.0820 ผลราคา 100000×(1.0820−1.1000) = −1800 ดอลลาร์ เมื่อไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มของธุรกรรมนี้หรือสถานะอื่น อิควิตีที่เห็นเท่ากับ 9000 ดอลลาร์

ยอดสูงอิควิตีก่อนหน้าคือ 12000 การลงถึง 9000 เป็นดรอว์ดาวน์ 3000 ดอลลาร์หรือ 25% แม้ยอดคงเหลือยัง 10800 หากต่อมาขายจริงตามราคาเสนอซื้อสมมติ 1.1920 จะได้กำไรราคา 9200 ดอลลาร์ตรงกับผลครั้งสาม กำไรภายหลังไม่ได้ลบความเสี่ยงระหว่างทาง

25% เป็นค่าสูงสุดในชุดจุดสังเกตที่ให้มา และพิสูจน์ว่าอย่างน้อยลดลงเท่านี้ ไม่ได้พิสูจน์ว่าไม่มีจุดต่ำกว่าระหว่างการประเมิน การเพิ่มจุดจากชุดที่ใช้วิธีเดียวกันอาจพบค่าสุดขั้ว ส่วนราคาเก่าหรือกฎประเมินอื่นคือการเปลี่ยนข้อมูล

มาร์จินหรือการบังคับปิดอาจทำให้การฟื้นสมมติเกิดไม่ได้ จึงสรุปไม่ได้ว่า 10000 ดอลลาร์พอถือ 100000 ยูโรอย่างปลอดภัย หรือเกณฑ์ตรวจ 25% รับประกันให้ออกตรงนั้น หลักประกันที่ใช้ได้ สเปรด การดำเนินการและช่องว่างราคาต้องตรวจต่างหาก

ตรวจช่องรายงานจากข้อมูลต้นทาง

ขอชุดมูลค่าบัญชีพร้อมเวลา สกุล ยอด จำนวนเปิด ด้านเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ประเมิน ค่าใช้จ่ายบันทึกและค้างจ่าย รวมถึงเงินโอน ตรวจว่าธุรกรรมเป็นของบัญชี และอย่าหักคอมมิชชันซ้ำถ้าอยู่ในผลสุทธิแล้ว

คำนวณยอดสูงตามเวลา เก็บยอดสูง จุดต่ำ เงินและเปอร์เซ็นต์แต่ละช่วง แยกบันทึกค่าสูงสุดเป็นเงินกับสัดส่วน ตรวจลำดับจริงก่อนสลับ และระบุความถี่หากใช้เฉพาะจุดปิดหรือข้อมูลตัวอย่าง

ท้ายสุดทดสอบขาดทุนเปิด ขนาดเปลี่ยน กระแสเงินและข้อจำกัดมาร์จิน ถ้ายังไม่กลับยอดสูงเมื่อจบตัวอย่าง ให้ระบุว่ายังไม่ฟื้น ค่าสูงสุดในอดีตไม่ใช่เพดานขาดทุนฟอเร็กซ์ครั้งหน้า รายงานต้องสร้างกลับได้ทั้งตัวเลขและเส้นทาง