จ้านเฉิน

ใช้ตัวอย่าง EUR/JPY และ EUR/GBP อธิบายการเลือกฝั่งราคา การกลับคู่เงิน และการตรวจสอบว่าส่วนต่างที่เห็นยังเหลือกำไรหรือไม่เมื่อคิดเส้นทางแลกกลับครบวงจร

หุ้นเบตา 0.4 อาจมีความผันผวนรายปี40% ตัวอย่างสี่เดือนแยกความไวต่อตลาด ความเสี่ยงส่วนที่เหลือ และหลักฐานว่าผู้จัดการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือไม่

สองกลยุทธ์ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเดือนละ1% แต่ Sharpe เลือก A ส่วน Sortino เลือก B ทดลองคำนวณหกเดือนเพื่อเข้าใจเป้าหมาย ตัวหาร ค่าติดลบ และข้อจำกัดการแปลงเป็นรายปี

เงินลงทุน 60/40 อาจสร้างสัดส่วนความเสี่ยงจากความผันผวน 90/10 ตัวอย่างนี้แยกความแปรปรวนร่วม ส่วนร่วมความเสี่ยง การให้น้ำหนักความเสี่ยงเท่ากัน และผลขาดทุนในภาวะกดดัน

ตัวอย่างคำนวณแยกผลของราคาหุ้น เวลาที่ผ่านไป และความผันผวนแฝงที่ลดลง ก่อนเทียบมูลค่าทฤษฎีกับราคาที่ซื้อขายได้จริงและจุดคุ้มทุนวันหมดอายุ

ราคาจาก 90 เหลือ 32 อาจเป็นกำไร หากหนึ่งหุ้นเดิมกลายเป็นสามหุ้นใหม่ ตรวจจำนวน ต้นทุนรวม กราฟ เศษหุ้น คำสั่งค้าง และสิ่งส่งมอบของออปชันก่อนสรุปผล

ETF ที่แพ้ดัชนีเท่าเดิมทุกงวดอาจมี Tracking Error เป็นศูนย์ ตัวอย่างสองชุดช่วยแยกผลตอบแทนสะสม ความผันผวนของส่วนต่าง และเงินที่ผู้ลงทุนได้รับจริง

รับค่าออปชัน 200 ดอลลาร์ไม่ได้แปลว่ากำไร 200 ดอลลาร์ แยกบัญชีเงินสด มูลค่าปิดสถานะ ผลวันหมดอายุ และการต่อสัญญาให้เห็นสิ่งที่แลกไปจริง ๆ

พอร์ตให้ผลตอบแทนสะสม 8% แต่ผู้ลงทุนขาดทุน 820 ได้อย่างไร? ไล่บัญชีเงินเข้าออก คำนวณผลตอบแทนทบต้นและ IRR รายปี เพื่อแยกผลงานพอร์ตจากผลของเงินที่ลงทุนจริง