คำนวณสวอปฟอเร็กซ์: ตรวจหน่วย ตัวคูณโรลโอเวอร์ และกำไรสุทธิ

ผ่านโรลโอเวอร์สี่ครั้งไม่ได้หมายความว่าจะถูกหักยอดเท่ากันสี่ครั้งเสมอไป หากตัวคูณเป็น 1, 3, 1 และ 1 จะรวมเป็นหกหน่วยพื้นฐาน อีกเรื่องสำคัญคือตัวเลขสวอปแสดงเป็นพอยต์ราคา พิป หรือเงินต่อล็อต

ตัวอย่างใช้เงื่อนไข EUR/USD สมมติในบัญชีดอลลาร์ ไม่ใช่อัตราปัจจุบันหรือปฏิทินร่วมของทุกผู้ให้บริการ เป้าหมายคือสร้างยอดหักกลับจากข้อมูลแล้วเทียบกับผลการซื้อขาย

ตรวจหน่วยก่อนนำตัวเลขมาคูณ

สมมติถือ 0.40 ล็อต โดยหนึ่งล็อตมีขนาด 100,000 EUR กำหนดพอยต์ราคาเป็น 0.00001 USD/EUR และหนึ่งพิปเป็น 0.0001 ดังนั้นสถานะนี้มีค่า 0.40 USD ต่อพอยต์ และ 4 USD ต่อพิป ต้องตรวจขนาดสัญญาและทศนิยมจริงของผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

ถ้าสวอปฝั่งซื้อเท่ากับ −6.5 พอยต์ต่อล็อตต่อวันพื้นฐาน จะได้ −6.5×0.00001×100,000×0.40=−2.60 USD ตารางจงใจเขียนสามรูปแบบให้มีมูลค่าเท่ากันภายใต้เงื่อนไขนี้

อ่าน −6.5 พอยต์เป็น −6.5 พิปจะทำให้ต้นทุนสูงเกินจริงสิบเท่า ถ้าเป็นจำนวนเงินต่อล็อตให้คูณเฉพาะจำนวนล็อต ไม่คูณ 100,000 ซ้ำ ถ้าเป็นยอดของทั้งสถานะอยู่แล้วก็ไม่คูณปริมาณอีก

รวมตัวคูณ ไม่ใช่นับจำนวนคืนอย่างเดียว

ตรึงอัตราและปริมาณในเหตุการณ์สมมติสี่ครั้งที่มีตัวคูณ 1, 3, 1, 1 เหตุการณ์สามเท่าทำให้ยอดพื้นฐาน 2.60 เป็น 7.80 USD ไม่ได้ทำให้สถานะใหญ่ขึ้นสามเท่า

ต้นทุนรวมเป็น −15.60 USD ถ้าคิด −2.60 เพียงสี่ครั้งจะได้ −10.40 และตกหล่น 5.20 USD หากอัตราเปลี่ยนหรือปิดบางส่วน ต้องใช้ปริมาณ อัตราพื้นฐาน และตัวคูณที่มีผลในแต่ละเหตุการณ์แล้วจึงรวม อัตราวันนี้ไม่อาจแทนข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด

กำไรจากราคาไม่ใช่กำไรสุทธิ

สมมติราคาเข้ากับออกที่จับคู่จริงให้กำไร 8 พิป จะเป็นกำไรจากราคา 32 USD หักต้นทุนถือสถานะ 15.60 และคอมมิชชันไปกลับ 2.80 USD ที่เรียกเก็บแยก เหลือ 13.60 USD ผลของสเปรดอยู่ในราคาจับคู่จริงแล้ว จึงไม่หักสเปรดประมาณการซ้ำ ส่วนการทดสอบด้วยราคากลางต้องจัดการต้นทุนการส่งคำสั่งแยกต่างหาก

หากราคาเข้ากับออกจริงเท่ากัน จะขาดทุน 18.40 USD การชดเชยสองรายการนี้ต้องการ 18.40÷4=4.60 พิป เมื่อปริมาณ อัตรา และตารางไม่เปลี่ยน นี่คือจุดคุ้มทุนทางบัญชี ไม่ใช่คำพยากรณ์ ราคาจับคู่ที่รับประกัน หรือเป้าปิดสถานะที่แนะนำ

จำแค่ว่าวันพุธสามเท่าไม่พอ

ตัวคูณที่สูงขึ้นอาจสะท้อนปฏิทินชำระราคาของผลิตภัณฑ์ ต้องตรวจการตั้งค่ารายวัน วันหยุด เงื่อนไข และเวลาตัดรอบของเซิร์ฟเวอร์ เหตุการณ์สี่ครั้งในตัวอย่างไม่ผูกกับวันที่จริง

สถานะที่ถือสั้นมากแต่ข้ามเวลาตัดรอบอาจมีค่าใช้จ่าย ขณะที่การถือระหว่างวันนานกว่านั้นแต่ปิดก่อนอาจไม่มี ทั้งหมดขึ้นกับเงื่อนไขบัญชี เที่ยงคืนท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องตรงกับโรลโอเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ และต้องตรวจเวลาออมแสงด้วย

ถ้าตัวคูณสามครอบคลุมสุดสัปดาห์แล้ว การบวกอีกสองวันเป็นการนับซ้ำ วิธีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือปิดแล้วเปิดใหม่มีสูตรเฉพาะ ไม่ควรนำสูตรพอยต์นี้ไปใช้โดยอัตโนมัติ

ส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายไม่ใช่ตารางค่าบริการบัญชี

ส่วนต่างอัตราธนาคารกลางช่วยอธิบายบริบท แต่ไม่กำหนดยอดรับหรือจ่ายจริงของบัญชีรายย่อยเพียงลำพัง ต้องดูอัตราฝั่งซื้อและขาย การปรับเพิ่มลด และการแปลงสกุลเงินที่ใช้จริง การกลับฝั่งไม่ได้แปลว่าเพียงกลับเครื่องหมายของตัวเลขเดิม

สวอปบวกไม่รับประกันว่าทั้งรายการมีกำไร การขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน การจับคู่ คอมมิชชัน และอัตราที่เปลี่ยนภายหลังอาจมากกว่า การนำคืนที่ได้เปรียบคืนเดียวไปคิดเป็นรายปีแฝงสมมติฐานถึงอัตราและเส้นทางการถือครองที่ยังไม่ล็อก

ตรวจยอดด้วยหลักฐานแต่ละเหตุการณ์

เก็บบัญชี สัญลักษณ์ และสัญญาที่ถูกต้อง ฝั่ง ปริมาณล็อต หน่วย อัตราที่มีวันที่กำกับ ตัวคูณ และเขตเวลาเซิร์ฟเวอร์ จับคู่ปริมาณในแต่ละครั้ง รวมการปิดบางส่วนและวิธีจัดการสถานะหักกลบตามสัญญา

เทียบผลกับรายการต้นทุนถือสถานะ สกุลเงินที่เรียกเก็บ และอัตราแปลงที่มีผลตอนนั้น แยกคอมมิชชันกับค่าบริหารอื่น ไม่ถือว่าราคาแลกเปลี่ยนวันนี้ใช้แทนราคาในอดีตได้เสมอ

หากไม่มีประวัติอัตราหรือปฏิทินวันหยุด ข้อสรุปคือยังตรวจสอบไม่ได้ ไม่ใช่พิสูจน์แล้วว่าหักผิด ขอข้อมูลที่มีวันที่และหลักคำนวณ เมื่อรู้ต้นทุนรวมแล้วใช้การคำนวณขนาดสถานะจากความเสี่ยงบัญชีและระยะตัดขาดทุนเพื่อรวมเข้ากับงบความเสี่ยงเดียวกัน อย่าเพิ่มขนาดเพื่อกลบยอดหักที่ยังอธิบายไม่ได้