ทยอยปิดกำไรฟอเร็กซ์: ทำไมถึงเป้า 3R แต่ได้กำไรเพียง 2.2R

เป้าสุดท้ายห่างจากจุดเข้าเป็นสามเท่าของระยะสต็อปตั้งต้น ไม่ได้ทำให้รายการที่ทยอยปิดได้กำไร 3R โดยอัตโนมัติ จำนวนที่ปิดไปก่อนจะไม่ได้รับกำไรจากการขึ้นต่อ ราคาปิดครั้งสุดท้ายใช้กับจำนวนที่ยังเหลือเท่านั้น

การทยอยปิดแลกการมีส่วนร่วมกับแนวโน้มขาขึ้นต่อ กับการถือจำนวนน้อยลงเมื่อราคากลับตัว จะคุ้มหรือไม่ขึ้นกับเส้นทางราคา กฎสต็อป และต้นทุน การรับรู้กำไรบางส่วนแล้วไม่ใช่หลักฐานว่ากฎดีกว่า

ตรึงความเสี่ยงตั้งต้นเป็นตัวหาร

สมมติบัญชี USD ซื้อ EUR/USD 100,000 หน่วย จับคู่จริงที่ 1.1000 และวางแผนสต็อปแรกที่ 1.0980 สำหรับกำไรขาดทุนเชิงเส้น ความเสี่ยงตามระยะราคาคือ 200 USD ให้ใช้จำนวนนี้เป็น 1R ตลอด โดยยังไม่รวมค่าธรรมเนียมแยกหรือการจับคู่เลยราคาสต็อปที่วางไว้

ปิดจริง 40,000 หน่วยที่ 1.1020 ได้ 80 USD หรือ 0.4R ของรายการเดิม เหลือ 60,000 หน่วย ราคาวิ่ง 1R จึงไม่ได้หมายถึงรับรู้กำไร 1R บนจำนวนทั้งหมด รวมจำนวนที่ปิดแต่ละครั้งคูณส่วนต่างราคา แล้วหารด้วย 200 ตั้งต้น ไม่เปลี่ยนตัวหารเป็นความเสี่ยงที่เล็กลงของส่วนคงเหลือ

สามจุดจบของจำนวนที่เหลือ

แต่ละแถวเป็นสถานการณ์อิสระหลังการปิดครั้งแรกเหมือนกัน ราคาคือสมมติฐานของการจับคู่ ไม่ใช่การรับรองว่าสต็อปจะจับคู่ตรงระดับคำสั่ง

หากส่วนที่เหลือออกที่ 1.1060 จะได้เพิ่ม 360 USD รวม 440 หรือ 2.2R ถ้าถือทั้งหมดจะได้ 600 หรือ 3R ในเส้นทางนี้การปิดก่อนทำให้ได้น้อยลง 160 หากส่วนที่เหลือออกตรงราคาเข้า ผลรวมยังได้ 80 แต่ถ้าออกที่สต็อปเดิม ส่วนที่เหลือขาดทุน 120 ทำให้ทั้งรายการขาดทุน 40 การเคยปิดกำไรบางส่วนไม่ทำให้ทั้งรายการไม่มีโอกาสขาดทุน

เปอร์เซ็นต์ต้องระบุฐานจำนวน

30% ของจำนวนตั้งต้น 100,000 คือ 30,000 จากนั้น 50% ของส่วนที่เหลือ 70,000 คือ 35,000 ไม่ใช่ 50,000 จึงเหลือสุดท้าย 35,000 การคิดจากจำนวนเดิมกับจำนวนปัจจุบันเป็นแผนออกคนละแบบ

ขั้นปริมาณ จำนวนคงเหลือขั้นต่ำ และการจับคู่บางส่วนอาจเปลี่ยนน้ำหนักจริง ใช้จำนวนที่จับคู่แล้ว ไม่ใช่แค่จำนวนขอส่ง หากเข้าหลายราคา ต้องตรวจการจับคู่รายการหรือฐานต้นทุนของบัญชีด้วย คำสั่งตรงข้ามอาจเปิดสถานะใหม่ จึงต้องตรวจรหัสสถานะ จำนวนที่ปิด จำนวนคงเหลือ และขนาดคำสั่งป้องกัน

เทียบเส้นทางราคาเดียวกัน

ให้ทั้งสองวิธีคงสต็อปเดิม ในเส้นทางสมมติ 100 รายการ มี 40 รายการโดนสต็อปก่อนเป้าแรก 35 รายการถึง 1R แล้วกลับสต็อป และ 25 รายการไปต่อถึง 3R ตัวเลขนี้ไม่ใช่การประมาณโอกาสชนะจริง

วิธีทยอยปิดมีผลรวมก่อนต้นทุน 40×(−200)+35×(−40)+25×440=1,600 USD เฉลี่ย 0.08R ขณะที่ถือทั้งหมดได้ผลรวมศูนย์ หากสมมติต้นทุนแยกทั้งหมด 8 USD ต่อรายการที่จบสำหรับทั้งสองวิธี ค่าเฉลี่ยสุทธิจะเป็น 0.04R กับ −0.04R

หลังเป้าแรก การลดจำนวนทำให้กรณีกลับตัวดีขึ้น 160 แต่กรณีไปต่อแย่ลง 160 หากผลสองแบบมีความถี่แบบมีเงื่อนไขเท่ากัน ส่วนต่างก่อนต้นทุนจะหักล้างกันในแบบจำลองนี้ หากไปต่อบ่อยกว่า การถือทั้งหมดอาจดีกว่า เมื่อเปลี่ยนสต็อปหรือเป้าต้องคำนวณเส้นทางใหม่

แยกเท่าทุนด้านราคากับผลสุทธิ

การเลื่อนสต็อปส่วนที่เหลือมาราคาเข้าเป็นกลยุทธ์ใหม่ อาจปิดเส้นทางที่เดิมจะไปถึงเป้าสุดท้ายก่อนเวลา จึงใช้การป้องกันแบบใหม่ร่วมกับความถี่ไปต่อแบบเก่าไม่ได้โดยไม่ทดสอบราคาอีกครั้ง

กำไรขาดทุนจากราคาจับคู่จริงสะท้อนสเปรดและความคลาดเคลื่อนเทียบราคาอ้างอิงแล้ว อย่าหักสเปรดประมาณซ้ำ ให้เพิ่มเฉพาะคอมมิชชัน เงินทุน การแปลงสกุล และรายการปรับที่ยังไม่รวม สมมติฐาน 8 USD ทำให้ผลสุทธิสามแบบเป็น 432, 72 และ −48 การแบ่งออกไม่จำเป็นต้องเพิ่มคอมมิชชันตามปริมาณหากปริมาณรวมเท่ากัน แต่ขั้นต่ำต่อคำสั่ง สภาพคล่อง และเวลาถืออาจทำให้ต่างกัน

เก็บข้อมูลที่ใช้หักล้างกฎได้

แต่ละรายการเต็มควรมีจำนวนตั้งต้น ราคาที่เข้า สต็อปแรก และค่า R จากนั้นแยกเวลาออก จำนวนสั่งกับจำนวนจับคู่ ราคา ผลที่รับรู้ และต้นทุน จำนวนปิดบวกจำนวนเหลือต้องตรงกับการเข้า โดยแยกการเพิ่มสถานะออกมาต่างหาก

แยกผลรับรู้แล้วจากมูลค่าประเมินของส่วนเปิด ใช้สัญญาณและข้อมูลราคาเดียวกัน รวมรายการที่ไม่ถึงเป้าแรกด้วย เทียบ R สุทธิเฉลี่ย ขนาดขาดทุน การลดลงของทุน และจำนวนตัวอย่าง สัดส่วนการปิดย่อยที่กำไรไม่ใช่อัตราชนะของรายการเต็ม ทดสอบต้นทุน การจับคู่ไม่ครบ ความถี่ไปต่อ และสต็อปส่วนที่เหลือ แล้วเชื่อม R ตั้งต้นกับขนาดสถานะตามงบความเสี่ยงของบัญชี