科罗拉多州交易员及伊利诺伊州实体涉期货市场欺诈行为，被CFTC罚款20万美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）已发布命令，对科罗拉多州的Brett Falloon位于伊利诺伊州的实体Flatiron Futures Traders LLC在芝加哥商品交易所E-迷你标普500指数期货和E-迷你纳斯达克100指数期货市场实施欺诈行为提起指控并达成和解。

根据命令，Falloon与Flatiron需共同承担20万美元的民事罚款。Falloon同时被禁止从事商品交易一年。双方均被勒令停止并终止违反《商品交易所法》中禁止欺骗性交易行为的规定。

据CFTC披露，2022年5月至12月期间，Falloon在代表Flatiron公司进行交易时实施了欺诈行为。他故意在买单和卖单两侧挂单，并在交易执行前取消这些订单。

CFTC的命令详细描述了Falloon交易活动中反复使用的模式：他先在订单簿某一侧下达准备执行的真实订单，同时在另一侧输入虚假订单误导其他市场参与者。待真实订单成交后，他立即撤销虚假订单。这些真实订单往往很激进，跨越买卖价差导致即时成交。

Falloon的虚假订单占据了最高价位订单量的相当大比例。其虚假订单的合约数量是真实订单的5倍。

CFTC还认定，Falloon的行为旨在操纵市场行为。他的欺骗性策略诱使其他交易者或跨越买卖价差以成交他的真实订单，或在有利价格挂单，从而使其能更快、以更大的数量或以更优价格执行他的真实交易。

CFTC近期采用了纳斯达克的监控技术，以加强衍生品市场的欺诈检测和监管监督。