Susut Maksimum Akaun Forex: Mengapa Nilai Dolar dan Peratusan Boleh Memuncak pada Episod Berbeza

Kemerosotan terbesar dalam dolar tidak semestinya berlaku pada kemerosotan peratusan terbesar akaun forex. Daripada puncak akaun yang lebih tinggi, kerugian dolar lebih besar masih boleh mewakili bahagian modal yang lebih kecil. Setiap maksimum mesti kekal bersama puncak dan paras rendahnya sendiri.

Akaun andaian ini meningkat daripada 10000 kepada 21000 USD. Pada titik penutupan, susut wang maksimum ialah 1500 USD dengan 7.5%. Maksimum relatif pula 10% dengan 1200 USD. Kedua-duanya betul. Satu penilaian EUR/USD ketika kedudukan terbuka juga menunjukkan mengapa baki sahaja tidak mengesahkan kemerosotan ekuiti terburuk.

Tentukan puncak yang sudah wujud sebelum mencari dua maksimum

Bagi setiap nilai akaun positif V, simpan nilai tertinggi H hingga masa itu termasuk pemerhatian semasa. Susut wang ialah H−V; susut relatif ialah (H−V)/H×100%. Cari maksimum setiap siri berasingan. Penyebutnya puncak terdahulu, bukannya modal awal, baki semasa, margin digunakan atau puncak masa depan.

Laporan boleh memaparkan maksimum wang bersama peratusan episod yang sama. Medan lain memberi peratusan terbesar dan jumlah wang sepadan. Angka sampingan tidak semestinya maksimum siri lain. Jika label kabur, minta masa puncak dan paras rendah sekali.

Samakan mata wang, tempoh, kekerapan, caj dan siri: baki atau ekuiti dinilai. Contoh ini tiada aliran luar, kredit, kedudukan lain atau penukaran. Hasil ditutup sudah bersih daripada caj dicatat yang berkenaan. Pada setiap titik penutupan akaun tiada kedudukan, maka baki sama dengan ekuiti.

Bina semula titik penutupan mengikut susunan sebenar

Mulakan dengan 10000 USD dan gunakan hasil bersih andaian +2000, −1200, +9200, −1500 dan +2500 USD. Ini jumlah dolar tetap yang direkod, bukan pulangan peratusan atau aturan saiz. Kemas kini puncak terkumpul hanya apabila paras tertinggi baharu dicapai.

Tiada penutupan jatuh di bawah 10000 USD awal. Kekurangan maksimum berbanding modal awal ialah sifar pada siri ini, walaupun ada susut daripada puncak pertengahan. Untung akhir, rugi di bawah deposit dan susut dari puncak mengukur perkara berlainan.

Baki akhir 21000 USD bermakna untung bersih 11000 USD atau 110% tanpa aliran luar. Itu tidak memadamkan kemerosotan terdahulu. Titik penutupan juga tidak mendedahkan harga atau ekuiti di antaranya. Rekod rugi terbuka yang tiada tidak bermaksud rugi sifar.

Kekalkan setiap maksimum bersama episodnya sendiri

Penurunan pertama daripada 12000 kepada 10800 USD ialah 1200 USD atau 10%. Penurunan kemudian daripada 20000 kepada 18500 ialah 1500 USD atau 7.5%. Yang kedua lebih buruk dalam dolar, yang pertama dalam peratusan. Memadankan 1500 USD dengan 10% sebagai satu episod mencipta gabungan yang tiada.

1500 dibahagi modal awal 10000 memberi 15%, tetapi itu penormalan lain, bukan susut relatif daripada puncak sebelumnya. Menggunakan 21000 akhir juga mengubah soalan. Penyebut alternatif boleh digunakan jika dinyatakan, bukan menggantikan definisi tanpa penjelasan.

Pemulihan bermula dari paras rendah: 12000/10800−1 kira-kira 11.1111%; 20000/18500−1 kira-kira 8.1081%. Kenaikan yang diperlukan bukan sekadar menukar tanda penurunan 10% atau 7.5% kepada positif.

Nilai mesti positif dan penilaian boleh digunakan. Ekuiti sifar atau negatif, pertukaran mata wang, atau puncak dibiayai deposit memerlukan rawatan berasingan. Untuk pindahan wang, lihat cara menyingkirkan kesan deposit dan pengeluaran daripada susut nilai akaun. Contoh sekarang mengecualikannya.

Hasil sama tetapi susunan lain menghasilkan susut berbeza

Sebagai diagnosis, susun hasil tetap yang sama kepada −1200, −1500, +2000, +9200 dan +2500 USD. Baki menjadi 10000, 8800, 7300, 9300, 18500 dan 21000. Puncak kekal 10000 semasa rugi awal, jadi susut maksimum diperhatikan ialah 2700 USD atau 27%.

Untung akhir masih 11000 USD dan tiga daripada lima hasil positif, iaitu kadar kemenangan 60%. Jumlah positif 13700 USD dan magnitud rugi 2700 USD memberi nisbah kira-kira 5.0741 dalam kedua-dua susunan. Ringkasan itu tidak menunjukkan masa kerugian terkumpul relatif kepada puncak.

Permutasi ialah diagnosis perakaunan, bukan strategi boleh diulang atau model kebarangkalian. Menukar susunan urus niaga sebenar boleh mengubah harga boleh laksana, saiz, pembiayaan, margin dan isyarat kemudian. Saiz berasaskan peratus ekuiti turut mengubah hasil dolar selepas rugi. Andaian hasil tetap mesti jelas.

Tambah penilaian terbuka sebelum bergantung pada baki

Kembali kepada susunan asal, baki sebelum penutupan ketiga ialah 10800 USD. Tambah andaian berasingan: belian 100000 EUR/USD pada 1.1000 dinilai pada bida boleh laksana 1.0820. Hasil harga ialah 100000×(1.0820−1.1000) = −1800 USD. Tanpa caj tambahan urus niaga ini atau pendedahan lain, ekuiti diperhatikan ialah 9000 USD.

Puncak ekuiti terdahulu ialah 12000. Susut kepada 9000 bermakna 3000 USD atau 25%, walaupun baki masih 10800. Jualan sebenar kemudian pada bida andaian 1.1920 memberi untung harga 9200 USD sepadan hasil ketiga. Untung kemudian tidak menghapuskan risiko pertengahan.

25% ialah maksimum grid pemerhatian yang diberi dan membuktikan sekurang-kurangnya susut itu. Ia tidak membuktikan tiada paras lebih rendah di antara titik. Pemerhatian tambahan daripada siri konsisten boleh menemui ekstrem; harga lapuk atau kaedah lain mengubah data.

Margin atau penutupan paksa boleh menghalang pemulihan andaian. Jangan simpulkan 10000 USD cukup selamat untuk memegang 100000 EUR atau ambang semakan 25% menjamin keluar di situ. Cagaran tersedia, spread, pelaksanaan dan jurang harga perlu diuji sendiri.

Semak medan laporan daripada data asal

Minta siri akaun dengan masa, mata wang, baki, kuantiti terbuka, sisi bida atau tawaran, caj dicatat dan terakru, serta pindahan wang. Semak kaitan pelaksanaan kepada akaun. Jangan tolak lagi komisen yang sudah termasuk dalam hasil bersih.

Kira semula puncak mengikut masa. Simpan puncak, paras rendah, wang dan peratus setiap episod, dengan rekod berasingan bagi maksimum wang serta peratus. Semak susunan sebenar sebelum permutasi dan labelkan kekerapan data penutupan atau sampel.

Akhir sekali, uji rugi terbuka, saiz berubah, aliran dana dan had margin. Jika puncak belum dipulihkan pada akhir sampel, rekod sebagai belum pulih. Maksimum sejarah bukan had kerugian forex berikutnya. Laporan mesti membolehkan angka dan laluannya dibina semula.