Ambil Untung Forex Berperingkat: Mengapa Sasaran 3R Hanya Memberi 2.2R?

Sasaran akhir sejauh tiga kali jarak stop asal tidak bermakna urus niaga dengan penutupan separa memperoleh 3R. Unit yang sudah ditutup tidak menikmati kenaikan seterusnya. Harga keluar terakhir hanya terpakai pada baki terbuka.

Mengambil untung sebahagian menukar penyertaan dalam kesinambungan trend dengan pegangan lebih kecil jika harga berbalik. Nilainya bergantung pada laluan harga, stop dan kos. Untung yang sudah direalisasikan sahaja bukan bukti kelebihan.

Kekalkan penyebut risiko asal

Andaikan akaun USD membeli 100,000 unit EUR/USD yang terlaksana pada 1.1000, dengan stop awal dirancang pada 1.0980. Bagi untung rugi linear, risiko jarak harga ialah 200 USD. Nilai itu kekal sebagai 1R, sebelum caj berasingan atau pelaksanaan melepasi stop yang dirancang.

Menutup 40,000 unit pada 1.1020 menghasilkan 80 USD, iaitu 0.4R urus niaga asal, dan meninggalkan 60,000. Pergerakan harga 1R bukan realisasi 1R pada keseluruhan kuantiti. Jumlahkan setiap kuantiti keluar didarab beza harga lalu bahagi dengan 200 asal, bukan risiko baki yang sudah mengecil.

Tiga kemungkinan bagi baki

Setiap baris ialah senario bebas selepas keluar pertama yang sama. Harga merupakan andaian pelaksanaan, bukan jaminan stop diisi tepat pada paras arahan.

Baki yang ditutup pada 1.1060 memperoleh 360 USD; ditambah 80 terdahulu menjadi 440=2.2R. Memegang semuanya menghasilkan 600=3R, lebih 160 pada laluan ini. Menutup baki pada harga masuk mengekalkan jumlah 80. Pada stop asal, baki rugi 120 lalu seluruh urus niaga rugi 40. Untung separa tidak menghapuskan kemungkinan kerugian keseluruhan.

Nyatakan asas setiap peratus

30% daripada 100,000 asal ialah 30,000. Selepas itu 50% daripada baki 70,000 ialah 35,000, bukan 50,000; baki terakhir 35,000. Peratus kuantiti asal dan peratus baki semasa menghasilkan jadual berbeza.

Langkah kuantiti, baki minimum dan pelaksanaan separa boleh mengubah wajaran sebenar. Gunakan unit yang terlaksana, bukan hanya diminta. Jika masuk pada beberapa harga, semak padanan lot atau asas kos akaun. Arahan bertentangan mungkin membuka posisi lain: sahkan ID posisi, kuantiti ditutup, baki dan saiz arahan perlindungan.

Bandingkan laluan harga yang sama

Kekalkan stop asal untuk kedua-dua kaedah. Daripada 100 laluan rekaan, 40 terkena stop sebelum sasaran pertama, 35 mencapai 1R lalu kembali ke stop, dan 25 berterusan hingga 3R. Angka ini bukan anggaran kadar kejayaan pasaran.

Kaedah berperingkat memberi 40×(−200)+35×(−40)+25×440=1,600 USD kasar, purata 0.08R. Pegangan penuh memberi jumlah sifar. Jika caj berasingan keseluruhan diandaikan 8 USD bagi setiap urus niaga lengkap untuk kedua-duanya, purata bersih ialah 0.04R dan −0.04R.

Selepas sasaran pertama, pengurangan meningkatkan hasil pembalikan sebanyak 160 tetapi mengurangkan hasil kesinambungan sebanyak 160. Jika kedua-dua hasil bersyarat sama kerap, beza kasar terhapus dalam model ini. Lebih banyak kesinambungan boleh memihak pegangan penuh. Stop atau sasaran baharu memerlukan pengiraan laluan baharu.

Bezakan pulang modal harga dan hasil bersih

Mengalih stop baki ke harga masuk ialah strategi lain. Laluan yang sebelumnya sampai ke sasaran akhir mungkin ditutup lebih awal. Jangan menggabungkan perlindungan baharu dengan kadar kesinambungan lama tanpa menguji semula harga.

Hasil berasaskan harga terlaksana sudah mengambil kira spread dan gelinciran berbanding rujukan. Jangan menolak spread anggaran sekali lagi. Tambah hanya komisen, pembiayaan, penukaran dan pelarasan yang belum termasuk. Andaian 8 USD menjadikan tiga hasil bersih 432, 72 dan −48. Pecahan keluar tidak semestinya menambah komisen berkadar jika jumlah volum sama, tetapi caj minimum setiap arahan, kecairan dan tempoh pegangan boleh berbeza.

Bina rekod yang boleh menolak peraturan

Catat kuantiti asal, harga masuk, stop awal dan R bagi setiap urus niaga lengkap. Perincikan masa keluar, kuantiti diminta dan terlaksana, harga, hasil direalisasikan dan kos. Jumlah ditutup serta baki mesti sepadan dengan kemasukan, dengan tambahan posisi diasingkan.

Pisahkan hasil direalisasikan daripada penilaian baki terbuka. Gunakan isyarat dan harga yang sama, termasuk urus niaga yang tidak pernah mencapai sasaran pertama. Bandingkan purata R bersih, kerugian, susut modal dan saiz sampel; kadar penutupan separa untung bukan kadar kemenangan seluruh urus niaga. Uji kos, pelaksanaan gagal, kesinambungan dan perubahan stop baki, kemudian hubungkan R dengan saiz posisi mengikut bajet risiko akaun.