zhan chen

Contoh EUR/JPY dan EUR/GBP menunjukkan sisi sebut harga yang perlu digunakan, cara menyongsangkan kadar dan sebab perbezaan kadar tengah belum membuktikan keuntungan arbitraj.

Saham dengan beta 0.4 masih boleh mempunyai turun naik tahunan 40%. Contoh empat bulan membezakan kepekaan pasaran, risiko baki dan bukti nilai tambah pengurusan.

Dua strategi mencatat purata 1% sebulan, tetapi Sharpe memihak kepada A dan Sortino kepada B. Contoh enam bulan menjelaskan sasaran, penyebut, nisbah negatif dan pentahunan.

Agihan modal 60/40 boleh menghasilkan agihan risiko volatiliti 90/10. Contoh lengkap membezakan kovarians, sumbangan, risiko sama dan kerugian senario tekanan.

Contoh yang boleh dikira semula memisahkan kenaikan saham, masa berlalu dan kejatuhan volatiliti, sebelum membandingkan nilai teori dengan harga pelaksanaan sebenar.

Harga 90 menjadi 32 boleh bermakna keuntungan selepas satu saham dipecah kepada tiga. Padankan kuantiti, kos, carta, pecahan kecil, pesanan dan serahan opsyen sebelum membuat kesimpulan.

Dana yang sentiasa ketinggalan dengan jurang tetap boleh mempunyai ralat penjejakan sifar. Dua contoh mengasingkan jurang terkumpul, turun naiknya dan pulangan bersih pelabur.

Menerima premium 200 dolar tidak bermakna untung 200 dolar. Semak hasil ketika luput, nilai penutupan dan akaun gulung posisi untuk membezakan tunai masuk daripada keuntungan.

Portfolio mencatat pulangan 8%, namun pelabur rugi 820. Semak aliran tunai, pengkompaunan dan kadar pulangan dalaman tahunan untuk membezakan prestasi portfolio daripada pengalaman modal.