zhan chen

Un titolo con beta 0,4 può avere volatilità annua del 40%. Un esempio riproducibile separa esposizione al mercato, rischio residuo e prove di valore aggiunto.

Due strategie rendono in media l’1% al mese: Sharpe premia A, Sortino B. Un esempio verificabile chiarisce obiettivo, denominatore, valori negativi e limiti dell’annualizzazione.

Il 60/40 del capitale può diventare 90/10 del rischio di volatilità. Un esempio distingue covarianza, contributi, rischio paritario e perdite negli scenari avversi.

Un esempio riproducibile distingue effetto del titolo, tempo trascorso e calo della volatilità. Dal valore teorico si passa poi al prezzo realmente eseguibile.

Da 90 a 32 può significare un guadagno con tre nuove azioni per ogni vecchia. Una verifica di quantità, costo, grafici, frazioni, ordini e contratti evita confronti fra unità diverse.

Un ETF può avere tracking error nullo e perdere terreno ogni trimestre. Due esempi ricostruiscono rendimento composto, variabilità dello scarto e costi effettivi di compravendita.

Incassare 200 dollari non equivale a guadagnarne 200. Un esempio completo separa risultato a scadenza, valutazione intermedia e rinnovo della call coperta.

Un rendimento cumulato dell’8% può convivere con una perdita di 820. Ricostruiamo i flussi e calcoliamo il TIR annuo per distinguere il percorso della gestione dal risultato del capitale investito.

Una quotazione di 98 può richiedere un pagamento di 99. Due percorsi di investimento mostrano come riconciliare rateo, cedole e costi senza duplicare gli interessi.