zhan chen

Lire le COT : positions nettes, écarts et décalage de publication

Une position longue nette en hausse peut masquer moins de positions longues. Des exemples vérifiables éclairent les catégories, les équivalents d’options et les extrêmes, sans confondre observation et disponibilité.

Primes et décotes des ETF : iNAV, exécution et création de parts

Les actifs peuvent progresser et leur acheteur perdre. Des exemples vérifiables distinguent prix exécutables, coûts de création, substitution en espèces et retard de valorisation transfrontalière.

Bandes de Bollinger resserrées : pourquoi une clôture extérieure peut être une fausse cassure

Un calcul complet sur 20 clôtures distingue largeur des bandes, %b et résistance structurelle. Découvrez le coût de la confirmation, les pièges des données et les conditions qui invalident une cassure.

MACD : des barres plus courtes ne prouvent pas un retournement

Le cours peut monter alors que l’histogramme se contracte. Un calcul complet distingue les passages par zéro, la divergence et la confirmation par les prix.

Base, courbe des futures et roulement : ce qui détermine vraiment le résultat

Une base plus forte ne signifie pas forcément une hausse. Des calculs de positions et de couverture expliquent le roulement, la convergence et les raccordements des graphiques continus.

Pourquoi une monnaie peut monter après une baisse des taux : surprise et trajectoire

Calculez l'écart aux attentes, distinguez moyenne mensuelle et taux après réunion, puis testez le rôle du différentiel anticipé et des primes de risque dans le change.

Pourquoi l’or et le dollar peuvent monter ensemble : change et fenêtre de corrélation

Des calculs en renminbis et en euros pour distinguer conversion monétaire, demande d’or et taux réels, puis vérifier l’effet de la période observée et du produit détenu.

Pourquoi le VWAP repart à zéro : séances, volumes et signaux divergents

Un même cours peut être au-dessus d’un VWAP et sous un autre. Des exemples expliquent horaires étendus, approximation des bougies, ancrage et qualité d’exécution.

Dimensionner une position avec l’ATR : contrats, coûts et risque de gap

Un stop à deux ATR ne garantit pas la perte maximale. Des exemples sur actions, futures et devises détaillent quantité, valeur unitaire, coûts et exécution.

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Divulgation des risques

Le risque de perte dans la négociation d'instruments financiers tels que les actions, les devises, les matières premières, les contrats à terme, les obligations, les ETF et les crypto-monnaies peut être substantiel. Vous pouvez subir une perte totale des fonds que vous déposez auprès de votre courtier. Par conséquent, vous devez examiner attentivement si ce type de négociation vous convient, compte tenu de votre situation et de vos ressources financières.

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