주식 폭락 후 큰 변동성으로 수십억 달러의 손실을 입은 트레이더들

주식 시장이 안정세를 유지할 것이라는 베팅으로 인해 소매 트레이더, 헤지 펀드 및 연기금은 글로벌 주식 매도 이후 수십억 달러의 손실을 입었으며, 이는 인기 있는 베팅에 대한 위험을 강조했습니다.

S&P 500 지수 옵션을 기반으로 주식 시장의 변동성에 대한 기대치를 추적하는 CBOE VIX 지수는 미국의 경기 침체 우려와 급격한 포지션 축소((link))로 3주 동안 글로벌 주식에서 6조 달러가 사라지면서 장중 사상 최대치((link))를 기록했고 월요일에는 2020년 10월 이후 최고치로 마감했습니다.

로이터와 LSEG 및 모닝스타의 데이터에 따르면 변동성이 큰 10개 상장지수펀드 투자자들은 연초 최고치에서 41억 달러의 수익이 사라진 것으로 나타났습니다.

이는 투자자들의 불안감을 나타내는 지표인 VIX 가 낮게 유지되는 한 변동성에 베팅하여 수익을 낸 것입니다.

변동성 옵션에 대한 베팅이 인기를 끌면서 은행들이 신규 사업을 헤지하려는 노력으로 8월 5일 거래가 갑자기 마이너스로 돌아서기 전까지 시장 안정에 기여했을 수 있다고 투자자와 애널리스트들은 말했습니다.

개인 투자자들로부터 수십억 달러가 유입되었지만 헤지 펀드와 연기금도 이 거래에 관심을 보였습니다.

총 베팅 건수를 정확히 파악하기는 어렵지만 JPMorgan 은 3월에 상장된 숏 변동성 ETF로 관리되는 자산이 대략 1,000억 달러에 달한다고 추정했습니다.

"숏 변동성 전략을 사용하는 사람들이 수십억 달러의 손실을 입었다는 것은 8월 5일 변동성지수(VIX)의 하루 중 변화율만 봐도 알 수 있습니다."라고 <시장의 말을 듣는 방법>의 저자 래리 맥도날드는 말합니다.

그러나 2018년 변동성에 대한 베팅이 어떻게 잘못되었는지에 대한 글을 쓴 바 있는 맥도날드는 (link), ETF 성과에 대한 공개 데이터는 은행을 통해 비공개로 거래하는 연기금과 헤지펀드의 손실을 충분히 반영하지 못했다고 말했습니다.

수요일에 VIX는 약 23포인트로 회복되어 월요일의 최고치인 65포인트에서 크게 벗어났지만 불과 일주일 전의 수준보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

중국의 CDH 인베스트먼트는 화요일에 베트남 최대 소매 그룹인 모바일 월드 의 계열사인 식료품 체인 바흐호아잔의 소수 지분에 대한 투자를 완료했다고 밝혔습니다.

로이터 통신이 입수한 호치민시 투자 부서의 서한에 따르면 거래 가치는 1조 8천억 동((7,217만 달러))입니다.

바흐호아잔의 모회사인 모바일월드는 화요일 별도의 성명을 통해 매각된 주식이 바흐호아잔 전체 주식의 5%를 차지한다고 밝혔다.

CDH와 Mobile World는 이번 거래의 가치에 대해서는 언급하지 않았습니다.

이번 발표는 지난 2월 중국 최대 대체 투자 회사 중 하나이자 모바일 월드의 투자자였던 CDH가 바흐호아잔의 소수 지분을 매입하기 위해 사전 협상을 진행 중이라는 로이터 통신((link))의 보도를 확인시켜주는 것입니다.

베이징에 본사를 둔 CDH는 투자에 대한 재정적 세부 사항은 공개하지 않았지만 모바일 월드가 CDH와 회사 경영진에 이어 바흐호아잔의 지배 주주로 남을 것이라고 말했습니다.

"베트남은 CDH 동남아시아의 최우선 시장 중 하나입니다."라고 CDH의 동남아시아 책임자인 토마스 라니는 말합니다.

그는 성명에서 "소비자의 요구는 전통적인 재래시장을 대체할 현대적인 대안을 선호하며 진화하고 있으며, 바흐호아잔은 이러한 잠재력을 포착할 수 있는 이상적인 위치에 있다"고 말했습니다.

이번 거래에서 JP Morgan 은 Bach Hoa Xanh의 재무 자문을 맡았습니다.

신선 식품과 채소 판매를 전문으로 하는 Bach Hoa Xanh은 베트남 남부와 중남부에 걸쳐 약 1,700개의 매장 네트워크를 운영하고 있다고 회사 측은 밝혔다.

베트남 사업가 응웬 득 타이가 공동 설립하고 이끄는 모기업 Mobile World의 주가는 6% 상승하여 약 30억 달러의 시장 가치를 기록했다고 LSEG 데이터는 밝혔습니다.

Mobile World는 별도의 성명을 통해 당초 계획했던 대로 바흐호아잔의 지분을 20%까지 매각할 필요가 없으며, 2024년부터는 식료품점의 긍정적인 실적과 현금 흐름이 흑자로 전환될 것이라고 밝혔습니다.

Mobile World는 이번 거래로 얻은 수익금은 일반 사업 운영과 식료품 체인의 개발 계획에 사용될 것이라고 덧붙였습니다.

2002년 중국 최초의 사모펀드 중 하나로 우상지 회장이 공동 설립한 CDH는 소비 및 제조와 같은 전통 산업 분야의 딜메이킹으로 잘 알려져 있습니다.

270억 달러가 넘는 자산을 운용하고 있으며 돼지고기 공급업체인 WH 그룹 과 가전제품 제조업체인 미데아 그룹 에 투자했다고 웹사이트((link) )가 밝혔습니다.

(1 = 24,940.0000동)