zhan chen

Una posizione da 100.000 mostra la differenza tra duration, convessità e rivalutazione completa, e perché DV01 netto zero non elimina il rischio di curva.

Quattro titoli su cinque scendono, ma l’indice sale dello 0,8%. Un esempio distingue contributi, equiponderazione e partecipazione, chiarendo perché i pesi non misurano i flussi.

Un calo del saldo del 10% può nascondere un drawdown del 32,5%. Un esempio distingue capitale e rendimento, recupero del picco e distanza dalla soglia di rischio.

L’indice torna al punto di partenza, ma l’ETF giornaliero 2× perde l’1,1852%. Esempi numerici distinguono capitalizzazione, NAV, premi, costi e risultato del conto.

Prezzo in calo del 2%, conto in guadagno dell’1,8%: un caso numerico chiarisce dividendi, ritenute, commissioni, pareggio e doppio conteggio nel reinvestimento.

Una chiusura redditizia può mostrare una perdita giornaliera. Verifica quattro giorni di regolamenti, chiusure parziali, commissioni, versamenti e margini.

Con un ordine da 500 azioni, distingui prezzo massimo, profondità del book e posizione in coda. Esempi verificabili su esecuzioni parziali, IOC, FOK e commissioni.

Calcola la dimensione della posizione in base al patrimonio netto del conto, alla percentuale di rischio e al costo effettivo dello stop-loss. Include esempi su azioni, forex e futures, slippage, valori di pip e tick, rischio di correlazione e una checklist di verifica pre-negoziazione.

Un esempio ipotetico distingue il rialzo del grafico dall’utile del conto: differenza e proporzione cambiano un segnale del 2%. Poi vanno verificati contratti, quantità ed esecuzioni.